ada hubungannya dengan kondisi perekonomian australian yang cukup kuat, sistem Beberapa hal yang mungkin mempengaruhi perekonomian Australia adalah

Transkripsi

1 Gambar 4.28 AUD/USD Australia tidak dapat lepas dari ketidak pastian dalam pasar finansial global yang mulai terjadi pada awal juli Walaupun ketidak pastian pasar finansial global tidak ada hubungannya dengan kondisi perekonomian australian yang cukup kuat, sistem perbankan yang kuat, hal ini menandakan bahwa australia merupakan salah satu kesatuan dari perekonomian dan sistem keuangan dunia. Beberapa hal yang mungkin mempengaruhi perekonomian Australia adalah komoditi, karena harga komoditas emas yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama australia mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini membuat mata uang Australia menguat atas Dollar Amerika. Dari perspektif tren harga pada grafik harga diatas dapat terlihat bahwa terjadi kenaikan harga yang ditandai dengan naiknya garis tren harga. 77

2 IV.3.4 Tren Harga NZD/USD Gambar 4.29 NZD/USD Pertumbuhan ekonomi New Zealand cukup kuat dipertengahan tahun pertama, penguatan gross domestic product sebesar 4%, tingkat pengganguran yang rendah sebesar 3.6%, pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan peningkatan inflasi diatas 4% dengan kenaikan harga minyak dan pangan dunia hal ini akan membuat tingkat inflasi memiliki resiko peningkatan, dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang bagus hal ini mengakibatkan adanya penguatan dimata uang New Zealand terhadap US Dollar. Pada gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa mata uang New Zealand Dollar mengalami peningkatan harga atau tren yang cukup signifikan berbanding dengan USD yang tercermin dari pergerakan naik pada tren harga. IV.4 Sistematika Pengambilan Keputusan Transaksi Perdagangan Langkah langkah perdagangan : 78

3 1. Memeriksa kalender ekonomi untuk melihat waktu keluarnya data ekonomi negara - negara yang mata uangnya akan diperdagangkan (time blockout) 2. Mencari tren berdasarkan aturan tiga Periode simple moving average pada grafik setup 3. Mencari level level support/resistance dimana ada kemungkinan lanjutan tren atau mencari salah satu pola harga konsolidasi pada grafik setup. 4. Menunggu harga retrace kelevel support atau resistance pada grafik setup 5. Pindah keperiode waktu grafik yang lebih rendah / grafik entry 6. Mencari breakout dari trendline yang membentuk pola harga konsolidasi atau level level support/resistance. 7. Mencari pola harga pada grafik entry setelah terjadi breakout dari pola harga konsolidasi atau level level support/resistance. 8. Tentukan : Stoploss & Target Exit. 9. Ketika breakout yang disertai reversal formation terjadi pada grafik entry maka ambil posisi di pasar dengan menggunakan stop order. Apabila posisi buy menggunakan jenis buy stop jika posisi sell mengunakan sell stop. IV.5 Pengujian Strategi 79

4 Tanggal : 13 September 2007 Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 13 september 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang Newzealand Dollar versus US Dollar (NZD/USD) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Titik support pada level harga Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga Terdapat pola harga pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi beli di level harga dan posisi stoploss di level Gambar 4.30 Grafik Setup NZD/USD Periode Waktu 1 Jam 80

5 Gambar 4.31 Grafik Entry NZD/USD Periode Waktu 15 Menit Gambar 4.32 Grafik Exit NZD/USD Periode Waktu 15 Menit 81

6 Tanggal : 18 September 2007 Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 18 september 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang Australian Dollar Versus US Dollar (AUD/USD) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Titik support pada level harga Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga Terdapat pola harga pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi beli di level harga dan posisi stoploss di level Gambar 4.33 Grafik Setup AUD/USD Periode Waktu 4 Jam 82

7 Gambar 4.34 Grafik Entry AUD/USD Periode Waktu 1 Jam Gambar 4.35 Grafik Exit AUD/USD Periode Waktu 1 Jam 83

8 Tanggal : 17 Oktober 2007 Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 17 oktober 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang US Dollar versus Canadian Dollar (USD/CAD) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Titik resistance pada level harga Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga Terdapat pola harga pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi jual di level harga dan posisi stoploss di level Gambar 4.36 Grafik Setup USD/CAD Periode Waktu 4 Jam 84

9 Gambar 4.37 Grafik Entry USD/CAD Periode Waktu 1 Jam Gambar 4.38 Grafik Exit USD/CAD Periode Waktu 1 Jam 85

10 Tanggal : 25 Oktober 2007 Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 25 oktober 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang US Dollar versus Canadian Dollar (USD/CAD) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Titik resistance pada level harga Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga Terdapat pola harga pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi jual di level harga dan posisi stoploss di level Gambar 4.39 Grafik Setup USD/CAD Periode Waktu 4 Jam 86

11 Gambar 4.40 Grafik Entry USD/CAD Periode Waktu 1 Jam Gambar 4.41 Grafik Exit USD/CAD Periode Waktu 1 Jam Tanggal : 30 Oktober 2007 Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 30 oktober 2007 dan dari proses tersebut 87

12 terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang US Dollar versus Canadian Dollar (USD/CAD) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Titik resistance pada level harga Pola harga konsolidasi flag 5. Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga Terdapat pola harga pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi jual di level harga dan posisi stoploss di level Gambar 4.42 Grafik Setup USD/CAD Periode Waktu 1 Jam 88

13 Gambar 4.43 Grafik Entry USD/CAD Periode Waktu 15 Menit Gambar 4.44 Grafik Exit USD/CAD Periode Waktu 15 Menit Tanggal : 01 Nopember 2007 Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi 89

14 pada beberapa mata uang pada tanggal 01 Nopember 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang US Dollar versus Yen Jepang (USD/JPY) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Pola harga konsolidasi triangle 4. Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga Terdapat pola harga pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi beli di level harga dan posisi stoploss di level Gambar 4.45 Grafik Setup USD/JPY Periode Waktu 1 Jam 90

15 Gambar 4.46 Grafik Entry USD/JPY Periode Waktu 15 Menit Gambar 4.47 Grafik Exit USD/JPY Periode Waktu 15 Menit 91

16 Tanggal : 21 Nopember 2007 Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 21 Nopember 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang Canadian Dollar versus Yen Jepang (CAD/JPY) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Pola harga konsolidasi triangle 4. Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga Terdapat pola harga pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi jual di level harga dan posisi stoploss di level Gambar 4.48 Grafik Setup CAD/JPY Periode Waktu 4 Jam 92

17 Gambar 4.49 Grafik Entry CAD/JPY Periode Waktu 1 Jam Gambar 4.50 Grafik Exit CAD/JPY Periode Waktu 1 Jam 93

18 Tanggal : 26 Nopember 2007 Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 26 Nopember 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang Australian Dollar versus Swiss Franc (AUD/CHF) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Titik resistance pada level harga Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga Terdapat pola harga pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi jual di level harga dan posisi stoploss di level

19 Gambar 4.51 Grafik Setup AUD/CHF Periode Waktu 4 Jam Gambar 4.52 Grafik Entry AUD/CHF Periode Waktu 1 Jam Gambar 4.53 Grafik Exit AUD/CHF Periode Waktu 1 Jam 95

20 Tanggal : 10 Desember 2007 Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 10 Desember 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang Newzealand Dollar versus Canadian Dollar (NZD/CAD) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Titik resistance pada level harga Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga Terdapat pola harga pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi beli di level harga dan posisi stoploss di level 96

21 serta level exit di Gambar 4.54 Grafik Setup NZD/CAD Periode Waktu 4 Jam Gambar 4.55 Grafik Entry NZD/CAD Periode Waktu 1 Jam Gambar 4.56 Grafik Exit NZD/CAD Periode Waktu 1 Jam 97

22 Tanggal : 19 Desember 2007 Penulis mengaplikasikan langkah langkah pengambilan keputusan transaksi pada beberapa mata uang pada tanggal 19 Desember 2007 dan dari proses tersebut terdapat satu mata uang yang memenuhi semua kriteria pengambilan keputusan atau layak diperdagangankan yaitu mata uang Poundsterling versus Canadian Dollar (GBP/CAD) karena mata uang tersebut memenuhi semua kriteria langkah langkah perdagangan seperti : 1. Tidak adanya economic news announcement 2. Terdapat tren pada tiga periode moving average 3. Pola harga konsolidasi range 4. Terdapat breakout pada trendline pada grafik entry dilevel harga

23 5. Terdapat pola harga pada grafik entry yang mengindikasikan pengambilan posisi jual di level harga dan posisi stoploss di level serta exit target di Gambar 4.57 Grafik Setup GBP/CAD Periode Waktu 1 Jam Gambar 4.58 Grafik Entry GBP/CAD Periode Waktu 15 Menit 99

24 Gambar 4.59 Grafik Exit GBP/CAD Periode Waktu 15 Menit Diluar tanggal tanggal diatas tidak terdapat pengambilan posisi dipasar dikarenakan : 1. Tidak terdapat indikasi tren dari 3 Periode simple moving average 2. Tidak terdapat salah satu pola harga (triangle, range, flag) 3. Terdapat data ekonomi yang akan keluar dalam 2 jam setelah pengambilan posisi. 4. Terdapat hari libur di eropa atau amerika IV.6 Money management 100

25 Manajemen resiko yang gunakan adalah core equity methode menurut Van K. Tharp dalam bukunya Special Report On Money Manajemen (1997) yang artinya ketika membuka posisi kita menentukan berapa besar jumlah modal yang kita alokasikan ke posisi tersebut sesuai dengan risk manajemen kita. Dalam hal ini penulis menggunakan 1% dari modal (dengan maximum 3%) yang terekspose di pasar bila terdapat pembukaan posisi disaat yang bersamaan ilustrasinya adalah sebagai berikut: Modal kita sebesar $ dan kita alokasikan 1% per transaksi. Yang artinya ketika penulis membuka posisi penulis mengalokasikan $100 ( $ * 1% = $100 ), maka sekarang capital penulis jumlahnya $9900, penulis membuka posisi dengan asumsi posisi pertama belum penulis tutup dengan alokasi $99 ( $9900 * 1% = $99 ) dst. Dengan kata lain methode ini mengurangi jumlah capital dari setiap posisi yang diambil dan membuat penyesuaiannya ketika sudah menutup posisinya. Penulis menggunakan hanya 1-3 % capital setiap transaksi karena pada dasarnya tujuan investasi adalah mengelola resiko dan mengembangkan investasi dengan stabil. Pada gambar dibawah ini penulis mengilustrasikan perbandingan resiko antara 2% dan 10% pertransaksi Gambar 4.60 Ilustrasi Resiko Trade After 2% loss % must gain After 10% % must gain # to BEP loss to BEP 1 $ 19,600 2 % $ 18, % 101

26 2 $ 19,208 4 % $ 16, % 3 $ 18,824 6 % $ 14, % 4 $ 18,448 8 % $ 13, % 5 $ 18, % $ 11, % 6 $ 17, % $ 10, % 7 $ 17, % $ 9, % 8 $ 17, % $ 8, % 9 $ 16, % $ 7, % 10 $ 16, % $ 6, % Dari ilustrasi di atas dapat dilihat dengan 2% capital risk setiap transaksi pada saat mengalami kerugian 10 kali, maka penulis hanya memerlukan 11 kali kemenangan untuk mengembalikan modal ke posisi awal (22% / 2% = 11). Pada skenario 10% capital risk setiap transaksi, pada saat modal mengalami kerugian 10 kali, penulis memerlukan kemenangan sebanyak 18.7 kali (187% / 10% = 18.7) untuk kembali ke posisi semula, hampir 2 kali lipat dari jumlah kerugian. IV.7 Hasil Optimalisasi Strategi Hasil dari pengujian strategi yang dilakukan selama periode September s.d Desember 2007 adalah sebagai berikut : Gambar 4.61 Jurnal Transaksi 102

27 Dimana dalam jurnal transaksi dapat dilihat bahwa hasil optimalisasi strategi membukukan profit sebesar $ dan memiliki akurasi sebesar 90% yang artinya dari 10 transaksi yang diambil dalam pengujian strategi membukukan keuntungan/profit 9 kali dan 1 kali kerugian / loss. 103