BAB IV METODE PENELITIAN
|
|
- Utami Wibowo
- 6 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 BAB IV METODE PENELITIAN 4.1. Desain Penelitian Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu desain kuantitatif, konklusif, eksperimental dan deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematik, aktual dan akurat mengenai variabel yang diteliti, diuji, dianalisis berdasarkan data yang ada Variabel dan pengukuran Variabel Dalam penelitian ini batasan variabel yang akan diteliti yaitu volatilitas saham perusahaan sektor perbankan periode yang didapat dari harga penutupan saham harian. Tabel 4.1 Operasionalisasi Variabel Variabel Konsep Variabel Indikator Skala Volatilitas saham Metode untuk mengukur fluktuasi return selama periode tertentu Harga penutupan saham harian dan return Rasio 4.3. Data dan Metode Pengumpulan Data Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat dan disimpan oleh seseorang atau entitas yang biasanya merupakan data masa lalu/historis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data-data sekunder berupa 42
2 43 harga saham perbankan yaitu daily closing price periode 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2014 dan statistik perdagangan saham yang berhubungan dengan penelitian yang didapat dari situs Bursa Efek Indonesia, Indonesian Capital Market Directory (ICMD), yahoo finance, dan situs masing-masing emiten. Tabel 4.2 Deskripsi Data Penelitian Deskripsi Data Periode Sumber 1. Website BEI: Harga saham pada closing price 2. Tahun 2007 s.d 3. Indonesian Capital Market 2014 Directory 4. Yahoo Finance. Sumber : diolah penulis 2015 Jenis data Sekunder 4.4. Populasi dan Metode Sampling Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan atau emiten sektor perbankan Bursa Efek Indonesia yang telah listing dari tahun 2007 sampai pada tahun 2014 dan selama periode pengamatan tahun dari 1 Januari 2007 sampai 31 Desember 2014 saham tersebut aktif diperdagangkan. Jumlah populasi sektor perbankan ada sebanyak 41 perusahaan. Penarikan sampel dilakukan metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sektor Perbankan sebelum tahun 2007 dan selama periode penelitian aktif diperdagangkan serta memiliki data-data yang diperlukan dalam penelitian, berdasarkan kriteria tersebut terdapat 15 perusahaan yang dijadikan sampel.
3 44 Berikut adalah sampel emiten perbankan yang telah dipilih berdasarkan kriteria Tabel 4.3 Daftar Sampel Penelitian No Nama Bank Tanggal Pencatatan 1 Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN.JK) 29-Dec-82 2 Bank Internasional Indonesia Tb (BNII.JK) 21-Nov-89 3 Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA.JK) 29-Nov-89 4 Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN.JK) 6-Dec-89 5 Bank Permata Tbk. (BNLI.JK) 15-Jan-90 6 Bank OCBC NISP Tbk. (NISP.JK) 20-Oct-94 7 Bank Negara Indonesia (Persero) (BBNI.JK) 25-Nov-96 8 Bank Bumi Arta Tbk. (BNBA.JK) 31-Dec-99 9 Bank Central Asia Tbk. (BBCA.JK) 31-May Bank Nusantara Parahyangan Tbk. (BBNP.JK) 10-Jan Bank Of India Indonesia Tbk. (BSWD.JK) 1-May BANK MNC INTERNASI (BABP.JK) 15-Jul Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI.JK) 14-Jul Bank Rakyat Indonesia (Persero) (BBRI.JK) 10-Nov Bank Bukopin Tbk. (BBKP.JK) 10-Jul-06 Sumber : Bursa Efek Indonesia, diolah kembali oleh Penulis Metode Analisis Penelitian ini dilakukan dengan bantuan program EViews versi 7.0 dan Micrososft Excel Metode analis ini dilakukan dengan pendekatan ARCH/GARCH. Berikut alur flowchart sistematika penulisan tesis dibawah ini
4 45 Gambar 4.4 Flowchart Sistematika Penulisan Tesis Sumber : diolah Penulis Pengolahan Return atau Imbal Hasil Return di peroleh dari perhitungan logaritma natural penutupan harga saham (closing price) pada hari t di bagi penutupan harga saham hari t-1. perhitungan
5 46 logaritma natural untuk memperoleh besaran return ini dilakukan pada program Microsoft Excel Berikut adalah rumus untuk menghitung return : rt= In(Pt/Pt-1) = In Pt In Pt-1 (4.1) keterangan : rt = Return pada hari ke t Pt = Closing price pada hari t Pt-1 = Closing price pada hari t-1 Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software Eviews versi 7.0 dan Microsoft excel Secara umum pengolahan data ini diawali dengan perhitungan return saham, lalu diikuti oleh mean process, variance process, pengujian diagnostik, penentuan model final terbaik, kemudian menginterpretasikan model yang dihasilkan dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Mean process adalah proses untuk mendapatkan persamaan conditional mean yang paling cocok (fit) dengan deret data. Umumnya model dasar yang digunakan adalah model ARMA ataupun ARIMA tapi mungkin juga menggunakan variabel lain yang di tentukan. Estimasi untuk mendapatkan model terbaik digunakan dengan metode Ordinary Least Squares (OLS) atau sering disingkat dengan Least Square saja. Model yang layak harus berupa persamaan yang signifikan pada significance level 5%. Variance Process adalah proses untuk mendapatkan persamaan variance yang terbaik. Metode estimasi yang digunakan untuk variance ini tergantung dari sifat volatilitasnya, heteroskedastis atau homoskedastis. Jika homoskedastis sudah cukup baik bila menggunakan formula deviasi standar bias( konvensional) dan proses tidak dilanjutkan lagi,
6 47 akan tetapi bila heteroskedastis lebih baik menggunakan metode ARCH karena variance nya berupa conditional variance. Sifat heteroskedastis di tunjukkan oleh masih terdeteksinya ARCH error. Apabila ternyata volatilitasnya bersifat heteroskedastis dan telah di peroleh model conditional variance yang signifikan, perlu dilakukan pengujian autokorelasi terhadap residual dan pengujian heteroskedastisitas. Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan menghitung Q-statistic berdasarkan metode Box-Pierce maupun variance nya yang dikenal sebagai metode Ljung-Box. Pengujian ARCH error yang tersisa dilakukan terhadap kuadrat residual yang dihasilkan oleh variance process. Metode lain untuk uji heteroskedastisitas adalah uji ARCH-LM, yaitu uji Langrange Multiflier terhadap ARCH, maka model tersebut sudah representative sebagai persamaan conditional variance. Akan tetapi bila kuadrat residual tidak sama dengan nol secara signifikan maka proses kembali ke pemilihan alternatif model ARCH/GARCH yang lain, atau bisa juga melakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap model conditional mean yang telah dipilih sebelumnya Pengamatan Pergerakan Return Historis Pengamatan dilakukan untuk mempelajari pola pola volatilitas return saham sektor perbankan Pengujian Data Stasioner Stasioneritas berarti bahwa tidak terdapat perubahan yang drastis pada data. Fluktuasi data berada disekitar suatu nilai rata-rata yang konstan, tidak tergantung pada waktu dan variansi dari fluktuasi tersebut dalam Makridakis (200). Data time
7 48 series dikatakan stasioner jika rata-rata dan variansinya konstan, tidak ada unsur trend dalam data, dan tidak ada unsur musiman. Apabila data tidak stasioner, maka perlu dilakukan modifikasi untuk menghasilkan data yang stasioner. Salah satu cara yang umum dipakai adalah metode pembedaan (differencing). Untuk menentukan apakah series stasioner, non stasioner dapat dibantu dengan melihat plot dari series atau bentuk difference-nya. Proses differencing dapat dilakukan untuk beberapa periode sampai data stasioner, yaitu dengan cara mengurangkan suatu data dengan data sebelumnya. Pengujian secara informal dilakkan melalui pengamatan correlogram terhadap nilai fungsi autokorelasi (AC) dan autokorelasi parsial (PAC). Data yang ada sudah stasioner bila nilai AC maupun PAC pada semua lag yang ada pada correlogram berada disekitar nilai 0, semua nilaiq-statistic tidak signifikan dan semua nilai prob signifikan. Pengujian secara formal dilakukan dengan menggunakan metode Augmented Dickey Fuller (ADF) untuk menguji ada tidaknya unit root. Bila unit root tidak terdeteksi maka data yang diuji sudah stationer, tidak perlu dilakukan differencing dan proses pengembangan model dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya akan tetapi bila terdeteksi adanya unit root, maka data belum stasioner dan perlu dilakukan differencing sampai data tersebut stasioner. Menurut Enders(2004:190) model persamaan umum ADF sbb: Yt t Y Y (4.2) 1 2 t 1 i t i t i 1 Dimana: Yt = first difference dari Y m
8 49 1 = nilai konstan atau intercept 2 = koefisien regresi untuk trend ε m t = koefisien regresi untuk lag Y = koefisien regresi untuk difference lag Y =Residual/ error = lag = waktu Dengan hipotesis : H 0 : 0 (Terdapat akar unit, variable Y tidak stasioner) H 1 : 0 Tidak terdapat akar unit, variable Y stasioner) Menentukan nilai kritis(critical value-cv) misalnya pada significance level 5% Hitung nilai t-statistic hasil uji ADF dengan menggunakan Eviews. Apabila nilai t-statistic hasil uji ADF CV pada significance level 5% maka dapat disimpulkan bahwa data sudah stasioner pada tingkat keyakinan (confidence level) 95%. Maka dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dari hasil pengujian berdasarkan dengan kondisi sebagai berikut di bawah ini : Kondisi Nilai t-stat ADF > CV atau nilai prob >α Nilai t-stat ADF CV atau nilai prob α Hipotesis H0 Diterima Ditolak Keterangan Data belum stationer karena terdeteksi adanya unit root, sehingga perlu dilakukan differencing data Data sudah stationer karena tidak terdeteksi adanya unit root Estimasi Model Conditional Mean
9 50 Setelah dilakukan test ADF selanjutnya membangun estimasi model conditional mean yang didasarkan pada pengamatan autocorrelation (AC) dan partial autocorrelation (PAC) pada correlogram data return. Bila nilai AC berkurang dengan peningkatan jumlah lag menunjukkan adanya proses autoregressive (AR). Akan tetapi jika nilai AC mendekati nol setelah sedikit jumlah lag menunjukkan adanya proses moving average, kondisi ini tidak selalu muncul sehingga pemilihan metode dilakukan dengan metode trial dan error yaitu menggunakan model AR, MA, ARMA atau ARIMA sehingga diperoleh model yang parsimony atau kompak. Model yang dipilih adalah model yang memberikan nilai adjusted R-Squared terbesar dan jumlah lag yang paling sedikit. Jika model memberikan nilai adjusted R-Squared yang sama maka dipilih model lag yang terkecil serta memiliki akaike information criterion dan Schwarz information criterion yang terkecil. Model yang dipilih harus signifikan dimana nilai t-statistic lebih besar dari critical value atau p-value dari t-statistic < 5% Pengujian Autocorrelation Pengujian autokorelasi (ACF) dan auto korelasi parsial (PACF) yang terdapat pada residual data dapat dilakukan dengan metode Ljung-Box yaitu melalui uji Q- statistic untuk menentukan adanya nilai yang signifikan. Adapun prosedur pengujian Q-statistic dengan metode Ljung-Box adalah sbb : LB = Ljung Box statistic m = Jumlah dari lag yang akan di uji (4.3)
10 51 T = Jumlah data observasi k = Estimasi korelasi yang terjadi antara return saat t dengan return n-k Hipotesis yang digunakan adalah : H0 : Tidak ada autokorelasi H1 : Ada Autokorelasi Tentukan signifikansi level misalnya, α = 5% Hitung nilai prob dari Q-statistic dengan Eviews Tarik kesimpulan berdasarkan hal-hal berikut : Kondisi Nilai prob>α (nilai prob dari Q-statistic pada correlogram). Nilai prob α (nilai prob dari Q-statistic pada correlogram) Hipotesis H0 Diterima Ditolak Keterangan Tidak ada Autokorelasi karena : Nilai ACF dan PACF mendekati nol Nilai Q-statistic tidak signifikan Ada Autokorelasi karena : Nilai AC dan PAC jauh dari nol Nilai Q-statistic signifikan Cara lain untuk mengukur adanya serial korelasi (autokorelasi) pada residual adalah dengan Durbin-Watson (DW) statistic. (DW) statistic ini umumnya sudah menjadi bagian dari hasil regresi standar. Nilai DW=2 artinya tidak ada serial korelasi sedangkan 0 DW< 2 menunjukkan adanya serial korelasi positif dan 2< DW 4menunjukkan adanya serial korelasi negatif. Salah satu kelemahaan DW statistic adalah nilainya menjadi tidak valid bila muncul lagged variabel tak bebas (Dependent) pada sisi sebelah kanan persamaan regresi. Metode lain yang lebih umum untuk menguji autokorelasi dari residual adalah uji Lagrange Multiplier (LM) dari Breusch Godfrey, dimana semua
11 52 hipotesis dan cara- caranya mirip dengan Q-statistic, hanya nilai yang digunakan berbeda yaitu F statistic. Dengan cara ini H0 diterima bila F- statistic tidak signifikan dan H0 ditolak bila F- statistic signifikan. Uji Q- statistic dan uji LM dari Breusch Godfrey dapat menutupi kelemahan DW-statistik Pengujian Heteroskedastis Data pengamatan yang memiliki variance residual selalu sama disebut memiliki sifat homoskedastis. Model Regresi Linier Klasik mengasumsikan bahwa data pengamatan bersifat homoskedastis, sementara menurut Enders (2004 : 108) berdasarkan pengamatan data historis ekonomi seperti GDP, tingakt suku bunga, kurs dan data keuangan lainnya menunjukkan data tersebut tidak selalu memiliki rata rata dan variance yang konstan. Data observasi yang memiliki variance tidak konstan sepanjang waktu disebut memiliki sifat heteroskedastis. oleh karena itu data return saham yang akan dilakukan penelitian diasumsikan memiliki sifat heteroskedastis. Untuk menguji apakah data bersifat heteroskedastis dapat dilakukan dengan mengamati grafik. Bila nilai prediksi variabel regressan naik tetapi nilai kuadrat prediksi nilai residual tetap maka disimpulkan tidak ada heteroskedastis sebaliknya bila terdapat pola hubungan tertentu antara nilai residual dan nilai prediksi variabel regressan maka dapat disimpulkan terdapat heteroskedastis Pengujian heteroskedastis dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Ljung dan Box yaitu dengan membandingkan nilai Q-statistic dengan nilai kritis pengujian. Pengujian apakah residual memiliki
12 53 sifat heteroskedastis atau homoskedastis dilakukan dengan menggunakan hipotesis sbb : H0 : residual bersifat homoskedastis atau tidak terdapat ARCH/GARCH error ( ditunjukkan dengan nilai Q-statistic dari autocorrelation dan partial autocorrelation dengan p-value lebih besar dari 5% pada correlogram of squared residual) H1 : residual bersifat heteroskedastis atau terdapat ARCH/GARCH error ( ditunjukkan dengan nilai Q-statistic dari autocorrelation dan partial autocorrelation dengan p-value lebih kecil dari 5% pada correlogram of squared residual) Metode lain untuk menguji heteroskedastis adalah dengan menggunakan ARCH LM test (Lagrange Multiplier test). Apabila residual bersifat heteroskedastis maka nilai Obs*R-Squared statistic (Engle s LM test statistic) lebih kecil dari signifikansi level 5% Estimasi Model Conditional Variance Jika hasil pengujian heteroskedastis diperoleh kesimpulan residual memiliki sifat heteroskedastis maka dapat dibuat estimasi model conditional variance dengan metode ARCH/GARCH. Pemilihan model yang paling baik dilakukan berdasarkan signifikansi parameter dari model yang dihasilkan.
BAB III METODE PENELITIAN. 3.1 Unit Analisis dan Ruang Lingkup Penelitian. yang berupa data deret waktu harga saham, yaitu data harian harga saham
32 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Unit Analisis dan Ruang Lingkup Penelitian 3.1.1. Objek Penelitian Objek sampel data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data deret waktu harga saham,
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Desain Penelitian Desain penelitian mempunyai peranan yang sangat penting, karena keberhasilan suatu penelitian sangat dipengaruhi oleh pilihan desain atau model penelitian.
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Variabel ARIMA menggunakan variabel dependen harga saham LQ45 dan variabel independen harga saham LQ45 periode sebelumnya, sedangkan ARCH/GARCH menggunakan variabel dependen
Lebih terperinciBAB IV METODE PENELITIAN
BAB IV METODE PENELITIAN 4.1 Desain Penelitian Penelitian ini didasari oleh gejolak/volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (valuta asing).pada nilai transaksi jual beli valuta asing yang
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN
III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Sumber Data Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BEI. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data harian yang dimulai dari 3 Januari 2007
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015
III. METODE PENELITIAN 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2014/2015 bertempat di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Lebih terperinciBAB II TINJAUAN PUSTAKA. penelitian ini, yaitu ln return, volatilitas, data runtun waktu, kestasioneran, uji
35 BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada Bab II akan dibahas konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu ln return, volatilitas, data runtun waktu, kestasioneran, uji ACF, uji PACF, uji ARCH-LM,
Lebih terperinciBAB IV PEMBAHASAN. Gambar 4.1 nilai tukar kurs euro terhadap rupiah
BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Data Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa data berfluktuasi dari waktu ke waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa data tidak stasioner baik dalam rata-rata maupun variansi. Gambar
Lebih terperinciBAB 2 LANDASAN TEORI
BAB 2 LANDASAN TEORI Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang menjadi dasar dan landasan dalam penelitian sehingga membantu mempermudah pembahasan selanjutnya. Teori tersebut meliputi arti dan peranan
Lebih terperinciBAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN
BAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pengantar Penelitian dilakukan dengan menganalisis apakah imbal hasil reksadana syariah dan konvensional dipengaruhi oleh IHSG, suku bunga SBI, Kurs mata uang
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. kuantitatif. Menurut Silalahi dalam Eliyawati (2012) penelitian kuantitatif yaitu
III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Silalahi dalam Eliyawati (2012) penelitian kuantitatif yaitu penelitian
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Populasi Populasi dari penelitian ini adalah perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan keuangan yang lengkap (Annual Report) pada periode
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
33 BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Penelitian ini dilakukan berdasarkan data series bulan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), diantaranya adalah
Lebih terperinciBAB III. Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala
BAB III Metode Penelitian A. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data yang diukur dalam skala numerik, berdasarkan data time series yang berhubungan dengan inflasi,suku
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah data sekunder yang
30 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia,
Lebih terperinciPENENTUAN MODEL TERBAIK UNTUK PERAMALAN DATA SAHAM CLOSING PT. CIMB NIAGA INDONESIA MENGGUNAKAN METODE ARCH-GARCH
PENENTUAN MODEL TERBAIK UNTUK PERAMALAN DATA SAHAM CLOSING PT. CIMB NIAGA INDONESIA MENGGUNAKAN METODE ARCH-GARCH Gatri Eka K 1, Vebriani Safitry 2, Yesika Kristin 3 Program Studi Matematika, Universitas
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. FDR, Inflasi dan kurs terhadap ROA di Indonesia pada tahun 2013: I 2016: VII.
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Bab IV ini akan dilakukan pengujian terhadap pengaruh CAR, NPF, FDR, Inflasi dan kurs terhadap ROA di Indonesia pada tahun 2013: I 2016: VII. Sebagaimana telah dijelaskan
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. sekunder deret waktu (time series) mulai dari Januari 2013 sampai
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Analisis dan Hasil Regresi Semua data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder deret waktu (time series) mulai dari Januari 2013 sampai Desember
Lebih terperinciBAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN. Skripsi ini meneliti mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
53 BAB 1V 4.1 Diskripsi Data Penelitian HASIL DAN PEMBAHASAN Skripsi ini meneliti mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi masyarakat di Indonesia tahun 1995-2014 dengan model error correction
Lebih terperinciBAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
28 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian Dalam penelitian yang berkaitan dengan fenomena market overreaction di Bursa Efek Indonesia ini, yang menjadi objeknya adalah seluruh saham yang pernah
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 4.1 Menghitung Return Karena penelitian ini mengukur potensi kerugian maksimum dari saham BMRI. Maka, langkah pertama adalah menghitung return hariannya dengan rumus (2-3)
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
45 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Untuk menggambarkan bagaimana pengaruh capital gain IHSG dengan pergerakan yield obligasi pemerintah dan pengaruh tingkat suku bunga terhadap IHSG dan
Lebih terperinciPENDUGAAN DATA RUNTUT WAKTU MENGGUNAKAN METODE ARIMA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR PENDUGAAN DATA RUNTUT WAKTU MENGGUNAKAN METODE ARIMA PENDAHULUAN Prediksi data runtut waktu.
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
34 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan penulis dari bulan April sampai dengan Juni 2013. Dan yang menjadi objek penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional. Dalam penelitian ini variabel terikat (dependent variabel) yang digunakan adalah
III. METODE PENELITIAN A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 1. Variabel Penelitian Dalam penelitian ini variabel terikat (dependent variabel) yang digunakan adalah nilai tukar rupiah, sedangkan
Lebih terperinciBab IV. Pembahasan dan Hasil Penelitian
Bab IV Pembahasan dan Hasil Penelitian IV.1 Statistika Deskriptif Pada bab ini akan dibahas mengenai statistik deskriptif dari variabel yang digunakan yaitu IHSG di BEI selama periode 1 April 2011 sampai
Lebih terperinciBAB IV METODE PENELITIAN
BAB IV METODE PENELITIAN 4.1. Jenis Penelitian Penelitian dalam menganalisis volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan sembilan Indeks Harga Saham Sektoral dengan metode ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH,
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS. sekunder dalam bentuk deret waktu (time series) pada periode
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 4.1 Analisis Deskripsi Data Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk deret waktu (time series) pada periode 1993-2013 kurun waktu
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang
III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik dan merupakan data sekunder, yaitu data penelitian
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. capital adequacy ratio (CAR), non performing financing (NPF), financing to
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Objek Penelitian Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hubungan capital adequacy ratio (CAR), non performing financing (NPF), financing to deposit ratio
Lebih terperinciIV. METODE PENELITIAN
IV. METODE PENELITIAN 4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di Pasar Bunga Rawabelong, Jakarta Barat yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Promosi dan Pemasaran Holtikultura
Lebih terperinciTIME SERIES DENGAN K-STAT &EVIEWS
TIME SERIES DENGAN K-STAT &EVIEWS Oleh Prana Ugiana Gio Video Cara Mendownload Aplikasi Olah Data K-Stat : https://www.youtube.com/watch?v=cnywqjes6hq Menggunakan Aplikasi Olah Data K-Stat secara Online:
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Data yang dipakai untuk penelitian ini adalah data sekunder (time series)
48 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang dipakai untuk penelitian ini adalah data sekunder (time series) yang didapat dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) Bank Indonesia
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Penelitian ini merupakan kajian mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
III. METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan kajian mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produk Domestik Bruto Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia Tahun
Lebih terperinciBAB III METODE PENILITIAN
44 BAB III METODE PENILITIAN 3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi antara lain Bank
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN. mengalami fluktuasi antar waktu. Data tersebut mengindikasikan adanya
47 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Volatilitas Harga Minyak 4.1.1 Deskripsi Data Plot data harga minyak pada bulan Januari 2000 hingga bulan Desember 2011 dapat dilihat pada Gambar 4.1. Hal ini menunjukan
Lebih terperinciMODEL AUTOREGRESSIVE (AR) ATAU MODEL UNIVARIATE
MODEL AUTOREGRESSIVE (AR) ATAU MODEL UNIVARIATE Data yang digunakan adalah data M2Trend.wf1 (buku rujukan pertama, bab-8). Model analisisnya adalah Xt = M2 diregresikan dengan t = waktu. Model yang akan
Lebih terperinciBAB IV METODE PENELITIAN. pendekatan deskriptif statistik dengan jenis penelitian adalah penelitian
57 BAB IV METODE PENELITIAN 4.1. Jenis/Desain Penelitian Desain penelitian berbentuk hubungan sebab akibat (kausal) dengan pendekatan deskriptif statistik dengan jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif.
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
30 BAB III METODE PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan-perusahaan lembaga pembiayaan yang terdaftar
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. dikumpulkan oleh pihak lain selain dari penelitian itu sendiri. Jenis data yang dipakai
24 BAB III METODE PENELITIAN 1.1 Jenis dan Sumber Data Menurut Sekaran (2003), data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan oleh pihak lain selain dari penelitian itu sendiri. Jenis data yang dipakai
Lebih terperinciIII.METODE PENELITIAN. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena penelitian ini
43 III.METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006) yang
Lebih terperinciBAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian 1. Obyek Penelitian Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. dan website resmi Bank Indonesia yaitu :
BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu : www.idx.co.id dan website resmi Bank Indonesia yaitu : www.bi.go.id B. Jenis Peneitian
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 4.1. Deskripsi Data Penelitian Semua data yang digunkana dalam analisis ini merupakan data sekunder mulai tahun 1995 sampai tahun 2014 di Indonesia. Penelitian ini dimaksudkan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. minyak kelapa sawit Indonesia yang dipengaruhi oleh harga ekspor minyak
BAB III METODE PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa seberapa besar volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia yang dipengaruhi oleh harga ekspor minyak kelapa
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari
III. METODE PENELITIAN Metode penelitian merupakan langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesis penelitian.
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. (closing price) yang tercatat di indeks LQ 45 periode yang dinyatakan
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Variabel Penelitian 1. Variabel terikat (Dependent variable) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah harga saham, harga saham penutupan (closing price) yang tercatat
Lebih terperinciBAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
72 BAB V HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN Dalam penelitian ini alat analisis data yang digunakan adalah model regresi linear klasik (OLS). Untuk pembuktian kebenaran hipotesis dan untuk menguji setiap variabel
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 4.1. Deskripsi Data Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan datatime series atau data runtun waktu sebanyak 12 observasi, yaitu
Lebih terperinciBAB II TINJAUAN PUSTAKA
DAFTAR ISI PERNYATAAN... i ABSTRAK... ii KATA PENGANTAR... iii UCAPAN TERIMA KASIH... iv DAFTAR ISI... v DAFTAR TABEL... ix DAFTAR GAMBAR... x DAFTAR LAMPIRAN... xi BAB I PENDAHULUAN... 1 1.1 Latar Belakang...
Lebih terperinciBAB IV METODOLOGI PENELITIAN
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 4.1 Sampel, Sumber Data dan Pengumpulan Data Penelitian kali ini akan mempergunakan pendekatan teori dan penelitian secara empiris. Teori-teori yang dipergunakan diperoleh
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. pola sejumlah data, kemudian menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif, yaitu menggunakan metode numerik dan grafis untuk mengenali pola sejumlah
Lebih terperinciPEMODELAN TIME SERIES DENGAN PROSES ARIMA UNTUK PREDIKSI INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) DI PALU SULAWESI TENGAH
JIMT Vol. 12 No. 2 Desember 2016 (Hal 149-159) ISSN : 2450 766X PEMODELAN TIME SERIES DENGAN PROSES ARIMA UNTUK PREDIKSI INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) DI PALU SULAWESI TENGAH 1 Y. Wigati, 2 Rais, 3 I.T.
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN
39 III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI)
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Statistik Deskriptif Statistik deskriptif mewakili seluruh contoh populasi dalam penelitian. Hal ini menjelaskan mengenai kecenderungan data tengah dan
Lebih terperinciBAB 3 METODOLOGI PENELITIAN. Obyek dari penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah besarnya
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Obyek Penelitian Obyek dari penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah besarnya yield to maturity (YTM) dari obligasi negara seri fixed rate tenor 10 tahun
Lebih terperinciIII. METODELOGI PENELITIAN. Dalam penelitian yang berjudul Analisis Determinan Nilai Aktiva Bersih Reksa
III. METODELOGI PENELITIAN A. Definisi Operasional Variabel Dalam penelitian yang berjudul Analisis Determinan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Saham di Indonesia (Periode 2005:T1 2014:T3) variabel-variabel
Lebih terperinciBAB 2 LANDASAN TEORI
BAB 2 LANDASAN TEORI 2.1 Peramalan Peramalan digunakanan sebagai acuan pencegah yang mendasari suatu keputusan untuk yang akan datang dalam upaya meminimalis kendala atau memaksimalkan pengembangan baik
Lebih terperinciBAB II TINJAUAN PUSTAKA. keuntungan atau coumpouding. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Investasi Menurut Fahmi dan Hadi (2009) investasi merupakan suatu bentuk pengelolaan dana guna memberikan keuntungan dengan cara menempatkan dana tersebut pada alokasi
Lebih terperinciBAB 3 METODOLOGI PENELITIAN
24 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Desain Penelitian Penelitian ini didesain dengan menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara satu variabel
Lebih terperinciBAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Adapun langkah-langkah pada analisis runtun waktu dengan model ARIMA
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini, akan dilakukan analisis dan pembahasan terhadap data runtun waktu. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. laporan publikasi Bursa Efek Indonesia berupa data laporan keuangan tahunan perusahaanperusahaan
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang bersumber dari hasil laporan publikasi Bursa Efek Indonesia berupa data laporan
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. Mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti yaitu pengaruh kebijakan
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian 3.1.1 Lokasi Penelitian Mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti yaitu pengaruh kebijakan dividen terhadap harga saham yang tercatat dalam Bursa
Lebih terperinciIII. METODELOGI PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah current account
III. METODELOGI PENELITIAN A. Deskripsi Variabel Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah current account sebagai variabel terikat dan nilai tukar, inflasi, PDB, dan aktiva luar negeri
Lebih terperinciPERHITUNGAN VALUE AT RISK HARGA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN VOLATILITAS ARCH-GARCH DALAM KELOMPOK SAHAM LQ 45 ABSTRACT
PERHITUNGAN VALUE AT RISK HARGA SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN VOLATILITAS ARCH-GARCH DALAM KELOMPOK SAHAM LQ 45 Boy A Lumban Gaol 1, Tumpal Parulian Nababan 2, Haposan Sirait 2 1 Mahasiswa Program Studi S1
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS. sekunder dalam bentuk deret waktu (time series) selama 15 tahun pada periode
38 BAB IV HASIL DAN ANALISIS 4.1 Analisis Deskripsi Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder dalam bentuk deret waktu (time series) selama 15 tahun pada periode
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. publik yang melakukan pengungkapan sosial dalam annual report-nya dan
45 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data penelitian ini adalah sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber yang telah ada, yaitu data
Lebih terperinciBAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Perkembangan Kesehatan Bank terhadap Return Saham pada Industri Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011. 4.1.1. Kondisi Risk/Non Performing
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. A. Data dan Sumber Data Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian arsip yaitu suatu penelitian
III. METODOLOGI PENELITIAN A. Data dan Sumber Data Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian arsip yaitu suatu penelitian terhadap fakta yang tertulis. Dokumen atau arsip data yang diteliti berdasarkan
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN ANALISIS. bentuk deret waktu (time series) selama 17 tahun, yaitu tahun Data
1.1 Analisis Deskripsi Data BAB IV HASIL DAN ANALISIS Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk deret waktu (time series) selama 17 tahun, yaitu tahun 1996-2012. Data tersebut
Lebih terperinciPEMODELAN TARCH PADA NILAI TUKAR KURS EURO TERHADAP RUPIAH. Retno Hestiningtyas dan Winita Sulandari, M.Si. Jurusan Matematika FMIPA UNS
S-9 PEMODELAN TARCH PADA NILAI TUKAR KURS EURO TERHADAP RUPIAH Retno Hestiningtyas dan Winita Sulandari, M.Si Jurusan Matematika FMIPA UNS ABSTRAK. Pada data finansial sering terjadi keadaan leverage effect,
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. di peroleh dari Website Bank Muamlat dalam bentuk Time series tahun 2009
17 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari Website Bank Muamlat dalam bentuk Time series tahun 2009
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam penelitian ini penulis melakukan pengujian mengenai Luas panen, Jumlah Penduduk dan Harga terhadap produksi padi di Kabupaten Gunungkidul periode tahun 1982-2015.
Lebih terperinciBAB 3 DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN
BAB 3 DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Data Penelitian ini menggunakan data indeks dari 15 bursa saham di 14 negara yang terdiri dari IHSG (Indonesia), IBOVESPA (Brazil), CAC-40 (Perancis), DJIA dan
Lebih terperinciBAB III METODELOGI PENELITIAN
BAB III METODELOGI PENELITIAN A. Obyek Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai dengan 2014. B. Jenis Data Data yang digunakan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian dilakukan di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, waktu penelitian ini direncanakan mulai bulan Februari
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. METODE PENELITIAN 1. Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah di Indonesia yang mempunyai laporan keuangan yang transparan dan di publikasikan oleh
Lebih terperinciPemodelan Autoregressive (AR) pada Data Hilang dan Aplikasinya pada Data Kurs Mata Uang Rupiah
Vol. 9, No., 9-5, Januari 013 Pemodelan Autoregressive (AR) pada Data Hilang dan Aplikasinya pada Data Kurs Mata Uang Rupiah Fitriani, Erna Tri Herdiani, M. Saleh AF 1 Abstrak Dalam analisis deret waktu
Lebih terperinciPENENTUAN RESIKO INVESTASI DENGAN MODEL GARCH PADA INDEKS HARGA SAHAM PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK.
Jurnal Matematika UNAND Vol. VI No. 1 Hal. 25 32 ISSN : 2303 2910 c Jurusan Matematika FMIPA UNAND PENENTUAN RESIKO INVESTASI DENGAN MODEL GARCH PADA INDEKS HARGA SAHAM PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK.
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN Mulai Studi Pendahuluan Studi Pustaka Identifikasi Masalah Perumusan Masalah Tujuan Pengumpulan Data 1. Profil Perusahaan PT. Mensa Binasukses cabang kota Padang 2. Data forecasting
Lebih terperinciBAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Stasioneritas Stasioneritas berarti bahwa tidak terdapat perubahan yang drastis pada data. Fluktuasi data berada di sekitar suatu nilai rata-rata yang konstan, tidak tergantung
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data time series
51 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data time series yang didapat dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik dan melalui
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN sesuai pengklasifikasian Indonesia Capital Market Directory (ICMD)
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karekteristik tertentu. Populasi pada penelitian ini meliputi
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu
III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berkaitan dengan data yang waktu dikumpulkannya bukan (tidak harus) untuk memenuhi
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 3.1.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada populasi
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Dalam penelitian Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Produk Domestik Bruto, Inflasi,
391 III. METODE PENELITIAN Dalam penelitian Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Produk Domestik Bruto, Inflasi, dan Suku Bunga Luar Negeri Terhadap Nilai Impor Non Migas di Indonesia (Periode 2001:I 2012:IV)
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
39 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1 Deskripsi Objek Penelitian Pada bab ini, peneliti akan melakukan analisis dari data yang telah terkumpul. Data yang terkumpul berupa laporan keuangan perusahaan-perusahaan
Lebih terperinciBAB II LANDASAN TEORI
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Tinjauan Pustaka Engle [7] melakukan penelitian mengenai model yang mengatasi efek heteroskedastisitas yaitu model autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH) yang diterapkan
Lebih terperinciPERAMALAN NILAI TUKAR DOLAR SINGAPURA (SGD) TERHADAP DOLAR AMERIKA (USD) DENGAN MODEL ARIMA DAN GARCH
Jurnal Matematika UNAND Vol. VI No. 1 Hal. 110 117 ISSN : 2303 2910 c Jurusan Matematika FMIPA UNAND PERAMALAN NILAI TUKAR DOLAR SINGAPURA (SGD) TERHADAP DOLAR AMERIKA (USD) DENGAN MODEL ARIMA DAN GARCH
Lebih terperincipanjang antara ukuran perusahaan (SIZE) dengan capital adequacy ratio dan loan to
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Uji Stasioneritas Pengujian stasioneritas data yang digunakan terhadap seluruh variabel dalam model kajian didasarkan pada Augmented Dickey Fuller test (ADF test),
Lebih terperinciTEKNIK PERAMALAN DENGANMODEL AUTOREGRESSIVE CONDITIONALHETEROSCEDASTIC (ARCH) (Studi KasusPada PT. Astra Agro Lestari Indonesia Tbk)
Buletin Ilmiah Mat. Stat. dan Terapannya (Bimaster) Volume 02, No. 2 (2013), hal 71 78. TEKNIK PERAMALAN DENGANMODEL AUTOREGRESSIVE CONDITIONALHETEROSCEDASTIC (ARCH) (Studi KasusPada PT. Astra Agro Lestari
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis mengadakan penelitian
32 BAB III METODE PENELITIAN A. Lokasi Penelitian Untuk mendapatkan beberapa informasi dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis mengadakan penelitian perusahaan perbankan di Bursa
Lebih terperinciPROSIDING SEMINAR NASIONAL STATISTIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO 2013 ISBN:
METODE PERAMALAN MENGGUNAKAN MODEL VOLATILITAS ASYMMETRIC POWER AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY PADA RETURN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR Cindy Wahyu Elvitra 1, Budi Warsito 2, Abdul
Lebih terperinciLAPORAN PRAKTIKUM ANALISIS RUNTUN WAKTU. Laporan VI ARIMA Analisis Runtun Waktu Model Box Jenkins
LAPORAN PRAKTIKUM ANALISIS RUNTUN WAKTU Kelas A Laporan VI ARIMA Analisis Runtun Waktu Model Box Jenkins No Nama Praktikan Nomor Mahasiswa Tanggal Pengumpulan 1 29 Desember 2010 Tanda Tangan Praktikan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. gabungan dari data runtun waktu (time series) tahunan. Data yang digunakan
III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa gabungan dari data runtun waktu (time series) tahunan. Data yang digunakan
Lebih terperinciBAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN
BAB III DATA DAN METODOLOGI PENELITIAN III.1 Data penelitian Penelitian interdependensi pasar saham indonesia dengan pasar saham dunia ini menggunakan data sekunder berupa nilai penutupan harian/daily
Lebih terperinciLampiran 1. Jumlah Deposito, Suku Bunga Deposito, dan Inflasi di Indonesia Tahun
69 Lampiran 1. Jumlah Deposito, Suku Bunga Deposito, dan Inflasi di Indonesia Tahun 2004-2010 Periode sbdepo Inflasi depo Jan-04 6.27 0.57 426.424 Feb-04 5.99-0.02 409.204 Mar-04 5.86 0.36 401.686 Apr-04
Lebih terperinciBAB IV METODE PENELITIAN
BAB IV METODE PENELITIAN 4.1. Metode Pengumpulan Data 4.1.1. Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan
Lebih terperinciA. Jenis, Lokasi dan Waktu penelitian
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis, Lokasi dan Waktu penelitian 1. Jenis penelitian Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal, karena tujuan penelitian ini
Lebih terperinci