LAMPIRAN III SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/23/DPM TANGGAL 24 DESEMBER 1014 PERIHAL OPERASI PASAR TERBUKA

Transkripsi

1 LAMPIRAN III SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 16/23/DPM TANGGAL 24 DESEMBER 1014 PERIHAL OPERASI PASAR TERBUKA LAMPIRAN III... 1 A. SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN ATAS SURAT BERHARGA DALAM VALUTA ASING SEBAGAI UNDERLYING PADA TRANSAKSI REPO... 2 B. TRANSAKSI REPO SURAT BERHARGA Contoh Transaksi Menggunakan SBI Dengan Metode Lelang Fixed Rate Tender Contoh Transaksi Menggunakan SBI Dengan Metode Lelang Variable Rate Tender Contoh Transaksi Menggunakan SUN Dengan Metode Lelang Fixed Rate Tender Contoh Transaksi Menggunakan SUN Dengan Metode Lelang Variable Rate Tender Contoh Transaksi Menggunakan Surat Berharga dalam Valuta Asing Dengan Metode Lelang Fixed Rate Tender Contoh Transaksi Menggunakan Surat Berharga dalam Valuta Asing Dengan Metode Lelang Variable Rate Tender... 14

2 2 A. SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN ATAS SURAT BERHARGA DALAM VALUTA ASING SEBAGAI UNDERLYING PADA TRANSAKSI REPO No. [diisi dengan nomer surat] Kepada [diisi dengan ketentuan SE] Perihal : Surat Pernyataan Kepemilikan atas Surat Berharga dalam Valuta Asing Pada Transaksi Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : [diisi dengan nama direksi bank yang berwenang mewakili] Jabatan : [diisi dengan jabatan direksi yang berwenang mewakili ] : [diisi dengan nama ] dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, untuk mengikuti Transaksi dengan Surat Berharga dalam valuta asing, dengan ini menyatakan bahwa: 1. Surat Berharga dalam valuta asing yang di-repo-kan merupakan aset milik Peserta OPT, tidak sedang diagunkan, tidak berada di bawah sitaan, tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, dan memenuhi seluruh persyaratan sebagai underlying asset sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Indonesia yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan Surat Berharga, peserta, dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter; dan 2. tidak memiliki Surat Berharga lainnya yang berupa Sertifikat Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Indonesia (SDBI), dan Surat Berharga Negara (SBN). Untuk mendukung kelengkapan informasi terkait Surat Berharga dalam valuta asing yang menjadi underlying asset pada Transaksi dimaksud, berikut kami sampaikan: 1. informasi terkait kupon: a. jadwal pembayaran : [diisi dengan tanggal/bulan/tahun] kupon terakhir b. jadwal pembayaran : [diisi dengan tanggal/bulan/tahun] kupon selanjutnya c. tingkat kupon : [diisi dengan persentase] d. nominal kupon : [diisi dengan nilai nominal] 2. statement of holding atas kepemilikan Surat Berharga dalam valuta asing pada posisi penutupan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal transaksi; dan 3. Hasil Olahan Komputer (HOK) posisi kepemilikan Surat Berharga dalam Rupiah Peserta OPT pada posisi penutupan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal transaksi. Berkenaan dengan Transaksi dengan Surat Berharga dalam valuta asing tersebut, kami menyatakan bahwa: 1. informasi dalam pernyataan ini benar dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. dalam

3 3 2. dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami. Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. [kota], [tanggal, bulan, tahun] Tanda tangan Meterai [nama dan jabatan direksi yang berwenang mewakili ] B. TRANSAKSI

4 4 B. TRANSAKSI REPO SURAT BERHARGA 1. Contoh Transaksi Menggunakan SBI Dengan Metode Lelang Fixed Rate Tender 1. Rencana Lelang Metode lelang : Harga tetap (fixed rate tender) Jangka waktu : 28 hari rate : 7,75% Window time : WIB WIB Setelmen : T+0 Seri dan harga SBI yang dapat direpokan sebagaimana pengumuman di BI-SSSS: - IDBIXX = 99,75892% - IDBIYY = 99,46661% - IDBIZZ = 98,41481% 2. Penawaran Lelang : Rp 10,50 triliun Tabel 1 - Penawaran Lelang (dalam miliar rupiah) Kumulatif Seri SBI yang direpokan (RRT SBI dan sisa Penawaran Penawaran Rate jangka waktu SBI) (1) (2) (3) (4) (5) A 1.000, ,00 7,75 IDBIXX (RRT 8,00000%; Sisa Jk. Waktu 79 hari B 500, ,00 7,75 IDBIXX (RRT 7,90000%; Sisa Jk. Waktu 62 hari C 2.500, ,00 7,75 IDBIYY (RRT 7,85000%; Sisa Jk. Waktu 56 hari D 1.500, ,00 7,75 IDBIYY (RRT 8,00000%; Sisa Jk. Waktu 79 hari E 3.000, ,00 7,75 IDBIZZ (RRT 7,92000%; Sisa Jk. Waktu 68 hari F 2.000, ,00 7,75 IDBIZZ (RRT 7,95000%; Sisa Jk. Waktu 76 hari 3. Penetapan Pemenang Lelang : Rp 7 triliun (proporsional) Tabel 2 - Perhitungan, Setelmen First Leg dan Setelmen Second Leg (dalam miliar rupiah) Kumulatif Setelmen Surat Berharga Nilai Bunga Nilai Rate Seri Harga SBI Setelmen first leg 3) yang dimenang kan 1) Nominal SBI yang direpokan 2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (6) x (7) (9) = (8) x (4) x (28/360) Setelmen second leg 4) (10) = (8) + (9) A 666,67 666,67 7,75 IDBIXX 99, ,67 665,06 4,01 669,07 B 333, ,00 7,75 IDBIXX 99, ,33 332,53 2,00 334,53 C 1.666, ,67 7,75 IDBIYY 99, , ,78 9, ,77 D 1.000, ,67 7,75 IDBIYY 99, ,00 994,67 6, ,66 E 2.000, ,67 7,75 IDBIZZ 98, , ,30 11, ,16 F 1.333, ,00 7,75 IDBIZZ 98, , ,20 7, ,11 Keterangan: 1) yang dimenangkan masing-masing dihitung secara proporsional dengan pembulatan terkecil Rp1 juta.

5 5 penawaran A Rp 1 triliun Total penawaran Rp 10,50 triliun x kuantitas transaksi = Rp666,67 miliar yang diterima Rp 7 triliun 2) Nilai nominal merupakan nominal Surat Berharga yang akan didebet dari Rekening Surat Berharga pada setelmen first leg dan akan dikredit pada setelmen second leg. 3) Nilai setelmen first leg yang akan dikredit ke Rekening Giro. 4) Nilai setelmen second leg yang akan didebet Indonesia. 2. Contoh

6 6 2. Contoh Transaksi Menggunakan SBI Dengan Metode Lelang Variable Rate Tender 1. Rencana Lelang Metode lelang : Harga beragam (variable rate tender) Jangka waktu : 28 hari Target indikatif : Rp 7 triliun Window time : WIB WIB Setelmen : T+0 Seri dan harga SBI yang dapat direpokan sebagaimana pengumuman di BI-SSSS: - IDBIXX = 99,75892% - IDBIYY = 99,46661% - IDBIZZ = 98,41481% 2. Penawaran Lelang : Rp11 triliun Tabel 1 - Penawaran Lelang (dalam miliar rupiah) Kumulatif Seri SBI yang direpokan (RRT SBI dan sisa Penawaran Penawaran Rate jangka waktu SBI) (1) (2) (3) (4) (5) A 1.000, ,00 7,55 IDBIXX (RRT 8,00000%; Sisa Jk. Waktu 79 hari) B 1.000, ,00 7,85 IDBIXX (RRT 7,90000%; Sisa Jk. Waktu 62 hari) C 2.500, ,00 7,45 IDBIYY (RRT 7,85000%; Sisa Jk. Waktu 56 hari) D 1.500, ,00 7,75 IDBIYY (RRT 8,00000%; Sisa Jk. Waktu 79 hari) E 3.000, ,00 7,75 IDBIZZ (RRT 7,92000%; Sisa Jk. Waktu 68 hari) F 2.000, ,00 7,75 IDBIZZ (RRT 7,95000%; Sisa Jk. Waktu 76 hari) 3. Penetapan Pemenang Lelang SOR : 7,75% : Rp 7 triliun Tabel 2 - Perhitungan, Setelmen First Leg dan Setelmen Second Leg (dalam miliar rupiah) yang dimenangkan 1) Kumulatif Rate Setelmen Surat Berharga Seri Harga SBI Nominal SBI yang direpokan 2) Nilai Setelmen first leg 3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (6) x (7) Bunga (9) = (8) x (4) x (28/360) Nilai Setelmen second leg 4) (10) = (8) + (9) B 1.000, ,00 7,85 IDBIXX 99, ,00 997,59 6, ,68 D 1.384, ,62 7,75 IDBIYY 99, , ,23 8, ,53 E 1) 2.769, ,85 7,75 IDBIZZ 98, , ,33 16, ,76 F 1.846, ,00 7,75 IDBIZZ 98, , ,89 10, ,84 Keterangan: 1) Dihitung secara proporsional dengan pembulatan terkecil Rp1 juta. Contoh

7 7 Contoh E: Penawaran E Jumlah Penawaran E dan F x sisa kuantitas yang harus diserap Rp miliar Rp miliar x Rp miliar-rp miliar =Rp 2.769,23 miliar 2) Nominal SBI yang akan didebet dari rekening Surat Berharga. 3) Nilai setelmen first leg SBI yang akan dikreditkan ke Rekening Giro. 3. Contoh

8 8 3. Contoh Transaksi Menggunakan SUN Dengan Metode Lelang Fixed Rate Tender 1. Rencana Lelang Metode lelang : Harga tetap (fixed rate tender) Jangka waktu : 28 hari rate : 7,75% Window time : WIB WIB Setelmen : T+0 Underlying asset : VR 000X harga 96,95000 FR 000Y harga 105,00000 Haircut : 5%, sehingga: Harga VR 000X = 96,95000 Harga FR 000Y = 105,00000 Penerimaan kupon : Pada hari ke-4 transaksi, Indonesia menerima kupon SUN seri VR000x. 2. Penawaran Lelang : Rp 11,35 triliun Tabel 1 - Penawaran Lelang Penawaran Kumulatif Penawaran Rate (dalam miliar rupiah) SUN yang direpokan Seri Harga (Harga SUN - Haircut) (1) (2) (3) (4) (5) (6) A 1.000, ,00 7,75 VR 000X 96,95000 B 500, ,00 7,75 VR 000X 96,95000 C 3.600, ,00 7,75 VR 000X 96,95000 D 3.250, ,00 7,75 FR 000Y 105,00000 E 2.000, ,00 7,75 FR 000Y 105,00000 F 1.000, ,00 7,75 FR 000Y 105, Penetapan Pemenang Lelang : Rp 7 triliun (proporsional) Tabel 2 - Perhitungan, Setelmen First Leg dan Setelmen Second Leg (dalam miliar rupiah) yang dimenang kan 1) Kumulatif - Rate Setelmen Surat Berharga Setelmen Dana Bunga Seri Harga Nilai Setelmen Nominal SUN yang direpokan 2) Accrued Interest SUN 3) first leg 4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (2) (8) (9) = ((6) x (7)) + (8) (10) = (9) x (4) x (7/360) Nilai Setelmen second leg 5) (11) = (9) + (10) A 616,74 616,74 7,75 VR 000X 96, ,74 9,80 607,73 3,66 611,39 B 308,37 925,11 7,75 VR 000X 96, ,37 4,90 303,86 1,83 305,70 C 2.220, ,37 7,75 VR 000X 96, ,26 35, ,85 13, ,03 D 2.004, ,78 7,75 FR 000Y 105, ,41 31, ,83 12, ,70 E 1.233, ,26 7,75 FR 000Y 105, ,48 19, ,35 7, ,28 F 616, ,00 7,75 FR 000Y 105, ,74 9,60 657,18 3,96 661,14 Keterangan

9 9 Keterangan : a. yang dimenangkan dihitung secara proporsional dengan pembulatan terkecil Rp1 juta. Contoh A (SUN seri VR): Total penawaran A (Rp 1 triliun) Total penawaran (Rp 11,35 triliun) x transaksi yang =Rp616,74 diterima (Rp 7 triliun) b. Nominal SUN yang di-repo-kan yang akan didebet dari Rekening Surat Berharga pada setelmen first leg dan akan dikredit pada setelmen second leg. c. Dihitung dari tanggal pembayaran kupon terakhir sampai dengan tanggal setelmen first leg. d. Nilai setelmen first leg yang akan dikreditkan ke Rekening Giro. e. Nilai setelmen second leg yang akan didebet dari Rekening Giro. 4. Contoh

10 10 4. Contoh Transaksi Menggunakan SUN Dengan Metode Lelang Variable Rate Tender 1. Rencana Lelang Metode lelang : Harga beragam (variable rate tender) Jangka waktu : 28 hari Target indikatif : Rp 7 triliun Window time : WIB WIB Setelmen : T+0 Underlying asset : VR 000X harga 101,95000 FR 000Y harga 110,00000 Haircut : 5%, sehingga: Harga VR 000X = 96,95000 Harga FR 000Y = 105, Penawaran Lelang : Rp 11,35 triliun RR-Rate : 7,55% - 7,85% Tabel 1 Penawaran Lelang Penawaran Kumulatif Penawaran Rate 3. Penetapan Pemenang Lelang SOR : 7,75% : Rp7 triliun (dalam miliar rupiah) SUN yang di-repo-kan Harga Seri (Harga SUN - Haircut) (1) (2) (3) (4) (5) (6) A 1.000, ,00 7,85 VR 000X 96,95000 B 500, ,00 7,65 VR 000X 96,95000 C 3.600, ,00 7,55 VR 000X 96,95000 D 3.250, ,00 7,85 VR 000X 105,00000 E 2.000, ,00 7,75 VR 000X 105,00000 F 1.000, ,00 7,75 VR 000X 105,00000 Tabel 2 - Perhitungan, Setelmen First Leg dan Setelmen Second Leg (dalam miliar rupiah) yang dimenang kan 1) Kumulatif Rate Setelmen Surat Berharga Setelmen Dana Bunga Seri Harga Nilai Setelmen Nominal SUN yang direpokan 2) Accrued Interest SUN 3) first leg 4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = ((6) x (7)) + (8) (10) = (9) x (4) x (28/360) Nilai Setelmen second leg 5) (11) = (9) + (10) A 1.000, ,00 7,85 VR 000X 96, ,00 9,80 979,30 5,98 985,28 B 3.250, ,00 7,85 FR 000X 105, ,00 31, ,70 21, ,73 E 1.833, ,33 7,75 FR 000Y 105, ,00 19, ,20 12, ,97 F 916, ,00 7,75 FR 000Y 105, ,00 9, ,60 6, ,99 Keterangan : 1) X dan Y memenangkan lelang secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut :

11 11 X penawaran E x sisa kuantitas Jumlah penawaran E dan F Rp2 triliun x (Rp7 triliun - Rp4,25 triliun) = Rp1.833,33 miliar Rp3 triliun 2) Nominal SUN yang direpokan yang akan didebet dari Rekening Surat Berharga pada setelmen first leg dan akan dikredit pada setelmen second leg. 3) Accrued interest dihitung dari tanggal pembayaran kupon terakhir sampai dengan tanggal setelmen first leg transaksi. 4) Nilai setelmen first leg yang akan dikreditkan ke Rekening Giro. 5. Contoh

12 12 5. Contoh Transaksi Menggunakan Surat Berharga dalam Valuta Asing Dengan Metode Lelang Fixed Rate Tender Dalam hal Transaksi dengan menggunakan Surat Berharga dalam Valuta Asing yang berupa Japan Government Bond, contoh sebagai berikut: 1. Rencana Lelang Sarana Pengajuan Penawaran : RMDS Metode lelang : Harga Tetap (fixed rate tender) Jangka waktu : 7 hari rate : 7% Window time : WIB WIB Setelmen : T+0 Underlying asset : ABCXX harga 114 DEFYY harga 125 Haircut : 10% untuk ABCXX, sehingga harga ABCXX = % untuk DEFYY, sehingga harga DEFYY = Penawaran Lelang : Rp11 triliun Tabel 1 Penawaran Lelang (dalam ribu rupiah) Penawaran Kumulatif Penawaran Rate Surat Berharga yang di-repo-kan Seri Harga (Harga SSB - Haircut) (1) (2) (3) (4) (5) (6) A , ,00 7,00 ABCXX 104 B , ,00 7,00 ABCXX 104 C , ,00 7,00 DEFYY 110 D , ,00 7,00 ABCXX 104 E , ,00 7,00 DEFYY 110 F , ,00 7,00 DEFYY Penetapan

13 13 3. Penetapan Pemenang Lelang : Rp 7 triliun (proporsional) Tabel 2 Perhitungan, Setelmen First Leg dan Setelmen Second Leg (dalam ribu rupiah) Setelmen SSB yang dimenangkan 1) Kumulatif Rate Kurs Tengah Transaksi BI Nominal rupiah dalam valuta asing Seri Harga Nominal SSB yang di-repokan 2)- dengan pembulatan Nilai Setelmen first leg 3) Bunga Nilai Setelmen second leg 4) (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)/(5) (7) (8) (9)=(6)/(8) (10)=(2) Keterangan: a. yang dimenangkan dihitung secara proporsional. Contoh A: = Penawaran A Total Penawaran Rp2 triliun Rp11 triliun x Rp7triliun x kuantitas yang diterima =Rp ,73 ribu Rp ribu b. Nominal surat berharga dalam valas yang di-repo-kan yang menjadi agunan yang akan dipindahkan oleh Peserta OPT ke rekening surat berharga Indonesia pada lembaga kustodian yang ditunjuk oleh Indonesia dan akan dipindahkan oleh Indonesia ke rekening Peserta OPT di bank kustodian yang ditunjuk oleh Indonesia pada setelmen second leg. Pembulatan nominal surat berharga dalam valuta asing ke atas sesuai nominal terkecil surat berharga dalam valuta asing dan paling sedikit sebesar penawaran kuantitas yang dimenangkan. Nominal terkecil surat berharga dalam valuta asing yang digunakan pada contoh diatas adalah sebesar 50 ribu. Contoh A (seri ABCXX): Nominal rupiah dalam valuta asing ,90 ribu = Harga 104% (11)=(10)x(4) x(7/360) = ribu ribu c. Nilai setelmen first leg yang akan dikreditkan ke Rekening Giro. d. Nilai setelmen second leg yang akan didebetkan ke Rekening Giro. 6. Contoh (12)=(10)+(11) A , ,00 7,00 103, ,90 ABCXX , , , ,22 B , ,00 7,00 103, ,94 ABCXX , , , ,75 C , ,00 7,00 103, ,17 DEFYY , , , ,17 D , ,00 7,00 103, ,70 ABCXX , , , ,97 E , ,00 7,00 103, ,91 DEFYY , , , ,94 F , ,00 7,00 103, ,67 DEFYY , , , ,81

14 14 6. Contoh Transaksi Menggunakan Surat Berharga dalam Valuta Asing Dengan Metode Lelang Variable Rate Tender Dalam hal Transaksi dengan menggunakan Surat Berharga dalam Valuta Asing yang berupa Japan Government Bond, contoh sebagai berikut: 1. Rencana Lelang Sarana Pengajuan Penawaran : RMDS Metode lelang : Harga Beragam (variable rate tender) Jangka waktu : 7 hari Target indikatif : Rp7 triliun Window time : WIB WIB Setelmen : T+0 Underlying asset : ABCXX harga 114 DEFYY harga 125 Haircut : 10% untuk ABCXX, sehingga harga ABCXX = % untuk DEFYY, sehingga harga DEFYY = Penawaran Lelang : Rp11 triliun Rate : 6,99% - 7,25% Tabel 1 Penawaran Lelang Penawaran Kumulatif Penawaran Rate Seri (dalam ribu rupiah) Surat Berharga yang di-repo-kan Harga (Harga SSB - Haircut) (1) (2) (3) (4) (5) (6) A , ,00 7,25 ABCXX 104,00000 B , ,00 6,99 ABCXX 104,00000 C , ,00 7,00 DEFYY 110,00000 D , ,00 7,00 ABCXX 104,00000 E , ,00 7,00 DEFYY 110,00000 F , ,00 7,50 DEFYY 110, Penetapan

15 15 3. Penetapan Pemenang Lelang SOR : 7,00% : Rp 7 triliun Tabel 2 Perhitungan, Setelmen First Leg dan Setelmen Second Leg (dalam ribu rupiah) yang dimenangkan Kumulatif Rate Kurs Tengah Transaksi BI Nominal rupiah dalam valuta asing Seri Setelmen SSB Harga Nominal SSB yang di-repokan 2) - setelah pembulatan Nilai Setelmen first leg 3) Bunga Nilai Setelmen second leg 4) (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)/(5) (7) (8) (9)=(6)/(8) (10)=(2) Keterangan: a. C, D dan E memenangkan lelang secara proporsional dengan pembulatan terkecil Rp1 juta. C = = kuantitas penawaran C jumlah penawaran C, D dan E Rp1,5 triliun Rp7,1 triliun Rp3,8 triliun x Sisa kuantitas = , (11)=(10)x(4) x(7/360) b. Nominal surat berharga dalam valas yang di-repo-kan yang menjadi agunan yang akan dipindahkan oleh Peserta OPT ke rekening surat berharga Indonesia pada lembaga kustodian yang ditunjuk oleh Indonesia dan akan dipindahkan oleh Indonesia ke rekening Peserta OPT di bank kustodian yang ditunjuk oleh Indonesia pada setelmen second leg. Pembulatan nominal surat berharga dalam valuta asing ke atas sesuai nominal terkecil surat berharga dalam valuta asing dan paling sedikit sebesar penawaran kuantitas yang dimenangkan. Nominal terkecil surat berharga dalam valuta asing yang digunakan pada contoh diatas adalah sebesar 50 ribu. (12)=(10)+(11) F , ,00 7,50 103, ,40 DEFYY , , , ,00 A , ,00 7,25 103, ,67 ABCXX , , , ,44 C 1) , ,00 7,00 103, ,51 DEFYY , , , ,14 D 1) , ,00 7,00 103, ,03 ABCXX , , , ,28 E 1) , ,00 7,00 103, ,37 DEFYY , , , ,17 Contoh F (seri DEFYY): = nominal rupiah dalam valuta asing harga = = ,40 110% c. Nilai

16 16 c. Nilai setelmen first leg yang akan dikreditkan ke Rekening Giro. d. Nilai setelmen second leg yang akan didebetkan ke Rekening Giro. KEPALA DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER, FILIANINGSIH HENDARTA