V. SPESIFIKASI MODEL DAN HUBUNGAN CONTEMPORANEOUS
|
|
- Deddy Sudirman
- 7 tahun lalu
- Tontonan:
Transkripsi
1 59 V. SPESIFIKASI MODEL DAN HUBUNGAN CONTEMPORANEOUS 5.1 Pengujian Asumsi Time Series Uji Stasioneritas Uji Stasioneritas merupakan uji awal untuk setiap data time series yang masuk dalam model dalam penelitian. Stasioneritas menentukan metode analisis yang akan digunakan, apakah menggunakan model VAR atau VEC. Pengujian stasioneritas tiap variabel dalam penelitian ini menggunakan Augmented Dickey Fuller (ADF) test dengan taraf nyata 5%. Hasil pengujian unit root pada level hingga first difference ditampilkan pada Tabel 4. Hipotesis nol dalam pengujian adalah ada unit root atau variabel tidak stasioner. Kriteria keputusannya yaitu jika nilai t-adf lebih negatif dari nilai kritis MacKinnon maka variabel yang diuji stasioner. Tabel 4 Hasil Uji Unit Root Variabel Nilai ADF Nilai Kritis MacKinnon 5% PDB Level -1,6869-3,41 First Difference -6,9732* -3,41 RER Level -2,2116-3,41 First Difference -6,0980* -3,41 RMB Level -2, First Difference -6,7632* -3,41 SBI Level -4,7225* -3,41 First Difference -5,3045* -3,41 TBILL Level -3,1081-3,41 First Difference -3,5302* -3,41 POIL Level -2,8429-3,41 First Difference -9,7689* -3,41 Keterangan: * = signifikan pada taraf 5% Berdasarkan ADF test, level suku bunga domestik (SBI) memiliki nilai ADF yang lebih negatif dari nilai kritis MacKinnon pada taraf nyata 5%. Oleh karena itu, hipotesis nol bagi suku hunga domestik dapat ditolak, artinya berdasarkan ADF-test, suku bunga domestik stasioner dalam level. Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar variabel tidak stasioner dalam level. Hasil uji stasioneritas pada variabel Produk Domestik Bruto (PDB), Real Exchange Rate (RER), Real Money Balance (RMB), suku bunga Amerika Serikat
2 60 (TBILL) dan harga minyak dunia (POIL) menunjukkan bahwa hipotesis nol yaitu masing-masing variabel tidak stasioner ternyata tidak dapat ditolak. Artinya kelima variabel tersebut tidak stasioner pada level. Untuk menghindari hasil yang spurious maka kelima variabel yang tidak stasioner ini di-difference-kan. Pada first difference terlihat bahwa nilai ADF kelima variabel ini lebih negatif dari nilai kritis MacKinnon. Oleh karena itu PDB, RER, RMB, TBILL dan POIL stasioner pada first difference Penentuan Lag Optimal Setelah diketahui stasioneritas setiap variabel maka langkah selanjutnya adalah menentukan lag optimal dari model VAR yang membuat model tersebut stabil berdasarkan kriteria informasi. AIC, HQ dan SC sama-sama menyarankan panjang lag optimal 4. Atas dasar informasi ini maka dipilih lag optimal 4. Stabilitas model dengan lag 4 ini ditunjukkan dengan CUSUM pada level signifikansi 1% dari tiap persamaan yang masih berada dalam rentang batas atas dan batas bawah (Gambar 18). Gambar 18 Uji Stabilitas dari VAR (4) dengan CUSUM Untuk menentukan lag difference yang akan digunakan dalam VECM maka panjang lag optimal dari VAR(4) yang sudah teruji kestabilannya tersebut dikurangi satu. Oleh karena itu, dalam model VEC akan digunakan panjang lag 3. Untuk memperkuat pilihan lag ini, maka dalam sistem VECM juga dilakukan
3 61 pemilihan panjang lag optimal menggunakan kriteria informasi dan diperoleh hasil bahwa FPE dan HQ sama-sama menyarankan panjang lag optimal Uji Kointegrasi Uji kointegrasi dilakukan untuk menemukan kemungkinan variabel yang tidak stasioner dalam level dari hasil pengujian unit root apakah memiliki hubungan jangka panjang. Dalam penelitian ini, uji kointegrasi dilakukan dengan Saikkonen & Lütkepohl-test. Tabel 5 Uji Kointegrasi dengan Saikkonen & Lütkepohl-test r0 LR p-value 90% 95% 99% 0 115,97 0, ,64 90,95 99, ,54 0, ,45 66,13 73, ,00 0, ,25 45,32 51, ,70 0, ,07 28,52 33,50 4 5,67 0, ,88 15,76 19,71 5 0,11 0,9922 5,47 6,79 9,73 Dari Tabel 5 diperoleh bahwa tidak ada cukup bukti untuk menolak bahwa H0 : r=1 dengan p-value sebesar 0,1624. Artinya ditemukan rank kointegrasi sebanyak Uji Stabilitas Model VEC Berdasarkan panjang lag optimal sebanyak 3 dan kehadiran 1 rank kointegrasi maka dibangun model VEC. Gambar 19 Uji stabilitas VECM (3) dan rank kointegrasi 1 dengan recursive eigenvalue
4 62 VECM yang dibangun tersebut diuji kelayakannya dengan pengujian stabilitas model. Gambar 19 menunjukkan uji stabilitas VECM menggunakan recursive eigen value. Berdasarkan recursive eigenvalue dibuktikan bahwa VECM yang dibangun adalah stabil. Selain itu, uji stabilitas model juga dilakukan dengan menggunakan tau_t statistics. Gambar 20 menyajikan hasil uji stabilitas untuk eigenvalue 1 menggunakan tau_t statistics dan kembali dibuktikan bahwa VECM yang dibangun memenuhi kondisi stabilitas dimana nilai tau_t statistics masih berada dibawah nilai kritis. Gambar 20 Uji Stabilitas Model VEC(3) dengan 1 rank kointegrasi menggunakan tau_t statistics 5.2 Model VEC Setelah diketahui bahwa model VEC yang dibangun stabil, maka langkah selanjutnya adalah menyusun model VEC business cycle Indonesia dengan spesifikasi sebagai berikut: d(lpdb)(t) d(lrer)(t) 0,099 0,389 d(lrmb)(t) = 0,116 d(sbi)(t) 14,004 d(tbill)(t) 0,732 d(lpoilr)(t) 0,207
5 63 lpdb(t 1) lrer(t 1) [1,000 0,403 0,743 0,028 0,042 0,023] lrmb(t 1) + sbi(t 1) tbil(t 1) lpoilr(t 1) 0,541 0,053 0,059 0,001 0,008 0,005 d(lpdb)(t 1) 0,035 0,343 0,820 0,007 0,025 0,075 d(lrer)(t 1) 0,821 0,081 0,781 0,006 0,011 0,031 d(lrmb)(t 1) + 40,792 10,307 7,545 0,069 0,113 2,795 d(sbi)(t 1) 0,716 0,517 1,922 0,017 0,570 0,096 d(tbill)(t 1) 0,870 0,195 0,034 0,000 0,046 0,040 d(lpoilr)(t 1) 0,645 0,126 0,088 0,001 0,005 0,006 d(lpdb)(t 2) 0,601 0,136 0,277 0,009 0,076 0,065 d(lrer)(t 2) 0,224 0,031 0,412 0,007 0,010 0,004 d(lrmb)(t 2) + 29,532 13,541 11,423 0,347 0,162 1,712 d(sbi)(t 2) 2,756 0,119 1,334 0,041 0,176 0,399 d(tbill)(t 2) 0,332 0,563 0,265 0,013 0,015 0,396 d(lpoilr)(t 2) 0,673 0,107 0,055 0,000 0,006 0,024 d(lpdb)(t 3) 0,584 0,205 0,253 0,016 0,076 0,069 d(lrer)(t 3) 0,194 0,077 0,332 0,001 0,036 0,038 d(lrmb)(t 3) + 1,822 10,075 22,824 0,082 0,573 2,493 d(sbi)(t 3) 0,047 0,103 1,814 0,001 0,050 0,245 d(tbill)(t 3) 0,440 0,024 0,534 0,008 0,094 0,078 d(lpoilr)(t 3) 0,003 0,005 0,085 0,090 0,016 0,044 1,657 2,260 0,339 0,169 0,030 0,094 0,473 1,681 0,505 60,955 3,172 0,857 0,000 0,000 u1(t) shift98(t) u2(t) 0,001 shiftnm(t) 0,005 + u3(t) CONST u4(t) 0,003 TREND(t) u5(t) 0,002 u6(t) dimana: lpdb t = produk domestik bruto lrer t = kurs riil lrmb t = permintaan uang riil sbi t = suku bunga domestik tbill t = suku bunga Amerika Serikat lpoilr t = harga minyak dunia shift98(t) = dummy krisis 1998 shiftnm(t) = dummy net impor CONST = konstanta TREND(t) = trend waktu linier
6 Restriksi Struktural Model SVEC Restriksi yang dibangun berdasarkan kerangka kerja New Keynesian di Bab 3 mengalami modifikasi. Ketika guncangan suku bunga AS diidentifikasi hanya dari guncangan terhadap dirinya sendiri, ternyata menghasilkan restriksi sistem menjadi tidak valid dan tidak didukung oleh data. Setelah diuji kausalitas suku bunga AS dan harga minyak dunia menggunakan Granger Causality ternyata ditemukan bahwa harga minyak dunia granger cause suku bunga AS. Artinya harga minyak dunia ikut memengaruhi suku bunga AS dalam arah positif yang signifikan pada taraf nyata 5% dengan p-value sebesar 0,0283. Ketika harga minyak dunia meningkat maka akan meningkatkan suku bunga AS. Gambar 21 menunjukkan hasil uji kausalitas antara harga minyak dunia dan suku bunga AS menggunakan Granger Causality dalam Eviews 6. Pairwise Granger Causality Tests Sample: 1990Q1 2012Q2 Lags: 2 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. TBILL2 does not Granger Cause LPOILR1 88 0, ,5469 LPOILR1 does not Granger Cause TBILL2 3, ,0283 Gambar 21 Uji kausalitas suku bunga AS dan harga minyak dunia Namun hubungan tersebut tidak berlaku sebaliknya dimana suku bunga AS tidak granger cause harga minyak dunia sehingga guncangan harga minyak dunia tetap berasal dari guncangannya sendiri. Berdasarkan hubungan kausalitas ini, restriksi bagi persamaan suku bunga AS memasukkan efek contemporaneous harga minyak dunia. Selanjutnya restriksi model secara keseluruhan diuji kevalidannya dan diperoleh hasil bahwa restriksi tersebut valid. Pada model SVEC diterapkan restriksi yang membuat model overidentified dengan derajad bebas 5. Restriksi struktural tersebut perlu diuji apakah restriksi yang diterapkan valid dan didukung oleh data. Dengan hipotesis nol bahwa restriksi adalah valid, dihasilkan LR stastistik sebesar 6,1449 dengan p-value sebesar 0,2924. Artinya tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol bahwa model adalah valid. Oleh karena itu diperoleh hasil bahwa model
7 65 contemporaneous yang diimplikasikan oleh restriksi overidentifikasi adalah valid dan didukung oleh data. 5.4 Hubungan Contemporaneous Makroekonomi Domestik Sebelum menganalisis dinamika business cycle Indonesia melalui IRF dan FEVD, terlebih dahulu dipelajari efek contemporaneous suatu variabel terhadap variabel lain dalam model. Hubungan contemporaneous ini disusun berdasarkan restriksi jangka pendek yang diterapkan pada model VEC dalam kerangka kerja New Keynesian pada Bab 3. Tabel 6 Hubungan contemporaneous antar variabel Koefisien Std. error bootstrap t-statistik bootstrap b 16 0,0009 0,0012 0,7089 b 21 * -0,0383 0,0129-2,9774 b 25-0,0073 0,0086-0,8572 b 31-0,0032 0,0037-0,8593 b 32 * 0,0098 0,0048 2,0352 b 34 * -0,0157 0,0047-3,3390 b 41 * -0,5213 0,2076-2,5111 b 42-0,1538 0,2323-0,6622 b 45 * 0,3775 0,1709 2,2087 b 56 * 0,0713 0,0301 2,3641 Keterangan: * = signifikan pada α = 5% **= signifikan pada α = 10% Efek contemporaneous berarti apakah ketika suatu variabel makroekonomi berubah maka memiliki efek seketika terhadap variabel lainnya, ditunjukkan oleh signifikan atau tidaknya koefisien contemporaneous pada Tabel 6. Bagi perekonomian domestik, kenaikan harga minyak dunia ternyata tidak memiliki efek contemporaneous yang signifikan terhadap PDB Indonesia, ditunjukkan oleh koefisien b 16. Artinya ketika harga minyak dunia meningkat maka PDB tidak langsung meresponnya pada triwulan yang sama. Ketika hubungan contemporaneous ini tidak signifikan maka ada dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu respon PDB yang memang tidak signifikan atau PDB membutuhkan lag dalam merespon perubahan harga minyak dunia. Hasil IRF akan menjawab manakah dari dua kemungkinan tersebut yang didukung oleh data. Oleh karena itu, analisis pengaruh harga minyak dunia bagi PDB akan dilakukan di sub bab selanjutnya.
8 66 Sesuai dengan teori maka efek contemporaneous dari PDB dan suku bunga AS terhadap kurs riil juga ingin dilihat. Koefisien b 21 menunjukkan bahwa PDB signifikan memiliki efek contemporaneous dengan arah yang negatif terhadap kurs riil. Artinya ketika PDB meningkat maka kurs riil terapresiasi. Kenaikan PDB menyebabkan kenaikan dalam permintaan uang. Dengan asumsi bank sentral tidak merespon dengan perubahan money supply maka suku bunga domestik meningkat. Ketika suku bunga AS tetap maka suku bunga domestik lebih tinggi dari suku bunga AS dan hal ini memicu terjadinya capital inflow yang mengakibatkan kurs riil terapresiasi. Koefisien b 25 yang merupakan efek contemporaneous suku bunga AS terhadap kurs riil ditemukan tidak signifikan. Hasil ini sesuai dengan temuan Siregar dan Ward (2000). Bagi permintaan uang riil, kurs riil dan suku bunga domestik sama-sama signifikan berdampak contemporaneous. Permintaan uang riil signifikan dipengaruhi oleh kurs riil secara contemporaneous dalam arah positif. Artinya ketika kurs terdepresiasi (meningkat) maka permintaan uang riil Rupiah akan meningkat. Hal ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Siregar dan Ward (2000) juga menemukan kondisi yang sama. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya motif spekulasi memegang aset dalam bentuk uang. Misalnya ketika krisis moneter tahun 1998 kurs Rupiah terdepresiasi tajam dan banyak pihak mencoba memegang lebih banyak Rupiah dengan berspekulasi bahwa Rupiah akan segera membaik sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Koefisien b 34 yang signifikan menunjukkan bahwa permintaan uang riil signifikan dipengaruhi secara contemporaneous oleh suku bunga domestik dalam arah negatif, sesuai dengan teori. Ketika suku bunga domestik meningkat maka akan menyebabkan penurunan permintaan uang karena suku bunga merupakan opportunity cost memegang uang. Sehingga ketika terjadi peningkatan suku bunga maka masyarakat akan lebih memilih aset yang menghasilkan bunga dibanding memegang uang. Arah hubungan tersebut sesuai dengan temuan Siregar dan Ward (2000) meski secara statistik tidak signifikan. Berdasarkan hasil hubungan contemporaneous pada Tabel 6 tenyata ditemui bahwa PDB tidak signifikan berdampak contemporaneous bagi permintaan uang
9 67 riil. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien b 31 yang tidak signifikan pada taraf nyata 5% dan 10%. PDB signifikan memengaruhi suku bunga domestik dalam arah negatif, dinyatakan dalam koefisien b 41. Artinya ketika PDB meningkat maka suku bunga menurun. Temuan ini menunjukkan bahwa bank sentral mengakomodasi kenaikan PDB. Kenaikan PDB yang memicu kenaikan money demand diakomodasi oleh bank sentral dengan menaikkan money supply lebih besar sehingga suku bunga menjadi lebih rendah. Arah koefisien b 45 ditemukan sesuai dengan yang diharapkan, dimana suku bunga jangka pendek domestik signifikan dipengaruhi secara contemporaneous oleh suku bunga AS dalam arah positif pada taraf nyata 10% dimana kenaikan suku bunga AS akan menyebabkan kenaikan suku bunga domestik. Kurs riil tidak signifikan memengaruhi suku bunga domestik secara contemporaneous.
HASIL DAN PEMBAHASAN Pengujian Akar Unit (Unit Root Test) bahwa setiap data time series yang akan dianalisis akan menimbulkan spurious
48 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pengujian Akar Unit (Unit Root Test) Pengujian akar unit merupakan tahap awal sebelum melakukan estimasi model time series. Pemahaman tentang pengujian akar unit ini mengandung
Lebih terperinciBAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. Untuk memenuhi salah satu asumsi dalam uji data time series dan uji
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Uji Stasioneritas Untuk memenuhi salah satu asumsi dalam uji data time series dan uji VECM, maka perlu terlebih dahulu dilakukan uji stasioneritas. Uji stationaritas yang
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN. metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector
52 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector Error Correction Model (VECM).
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kausalitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioneritas Dalam mendapatkan estimasi model VECM, tahap pertama yang harus dilakukan pada pengujian data adalah dengan
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN
56 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode Vector Auto Regression (VAR) dan dilanjutkan dengan metode Vector Error Correction Model (VECM).
Lebih terperinciV. HASIL DAN PEMBAHASAN. time series. Data time series umumnya tidak stasioner karena mengandung unit
48 V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Uji Kestasioneritasan Data Uji stasioneritas data dilakukan pada setiap variabel yang digunakan pada model. Langkah ini digunakan untuk menghindari masalah regresi lancung
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Tabel 5.1 Uji Stasioneritas Data
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kausalitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioner Test Variabel Level t-statistik Sumber: Data Diolah Tabel 5.1 Uji Stasioneritas Data Prob ULN 2.065415 0.9998
Lebih terperinciBAB IV HASIL PENELITIAN
BAB IV HASIL PENELITIAN A. Analisis Deskriptif Data 1. Analisis Bank Indonesia Rate Bank Indonesia rate atau yang disebut dengan suku bunga Bank Indonesia (BI) merupakan kebijakan moneter (keuangan) yang
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN. Pengujian kestasioneran data diperlukan pada tahap awal data time series
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Pengujian Pra Estimasi 4.1.1. Kestasioneran Data Pengujian kestasioneran data diperlukan pada tahap awal data time series untuk melihat ada tidaknya unit root yang terkandung
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. waktu (time series) dari tahun 1986 sampai Data tersebut diperoleh dari
40 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Dan Sumber Data Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang relevan dengan penelitian. Semua data yang digunakan merupakan data deret
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek Penelitian Dalam penelitian ini, obyek yang diamati yaitu inflasi sebagai variabel dependen, dan variabel independen JUB, kurs, BI rate dan PDB sebagai variabel yang
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
45 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Untuk menggambarkan bagaimana pengaruh capital gain IHSG dengan pergerakan yield obligasi pemerintah dan pengaruh tingkat suku bunga terhadap IHSG dan
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Uji Pra Estimasi Uji Akar Unit (Unit Root Test) Pada penerapan analisis regresi linier, asumsi-asumsi dasar yang
40 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Uji Pra Estimasi 4.1.1. Uji Akar Unit (Unit Root Test) Pada penerapan analisis regresi linier, asumsi-asumsi dasar yang telah ditentukan harus dipenuhi. Salah satu asumsi
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
33 III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber dan dirinci dalam Tabel 3. Data tersebut berupa data
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. atas, data stasioner dibutuhkan untuk mempengaruhi hasil pengujian
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kualitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioneritas Tahap pertama yang harus dilalui untuk mendapatkan estimasi VECM adalah pengujian stasioneritas data masing-masing
Lebih terperinciBAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN. perubahan sehingga harus diolah terlebih dahulu. Pengolahan data dilakukan dengan
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 4.1 Sumber Data Keselurahan data yang diterima sebelumnya belum mengindikasikan dinamika perubahan sehingga harus diolah terlebih dahulu. Pengolahan data dilakukan dengan
Lebih terperinciVII. DAMPAK GUNCANGAN DOMESTIK TERHADAP MAKROEKONOMI INDONESIA
87 VII. DAMPAK GUNCANGAN DOMESTIK TERHADAP MAKROEKONOMI INDONESIA 7.1 Dinamika Respon Business Cycle Indonesia terhadap Guncangan Domestik 7.1.1 Guncangan Penawaran (Output) Guncangan penawaran dalam penelitian
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kualitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioneritas. Tahap pertama yang harus dilalui untuk mendapatkan estimasi VECM adalah pengujian stasioneritas data masing-masing
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini
51 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis Vector Error Correction (VEC) yang dilengkapi dengan dua uji lag structure tambahan
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Uji Kualitas Instrumen 1. Hasil Uji Stasioneritas Data (Unit Root Test) Uji stasioneritas data menggunakan metode pengujian ADF (Augmented Dickey Fuller)
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. stasioner dari setiap masing-masing variabel, baik itu variabel independent
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kausalitas Intrumen Data. 1. Uji Stasioner Data. Tahap pertama dalam metode VECM yaitu dengan melakukan pengujian stasioner dari setiap masing-masing variabel,
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series
40 III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dari
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Pengujian Stasioner Data / Uji Akar (Unit Root Test) Suatu data atau variabel dapat dikatakan stasioner apabila nilai rata-rata dan memiliki varians yang konstan
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
59 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bab ini akan dijelaskan pelaksanaan tahapan-tahapan metode VECM yang terbentuk dari variabel-variabel capital gain IHSG (capihsg), yield obligasi 10 tahun (yieldobl10)
Lebih terperinciPenjualan Pasokan Penjualan Pasokan Penjualan Pasokan
LAMPIRAN Lampiran 1. Data Penjualan dan Pasokan Bulan January 2005 2006 2007 Penjualan Pasokan Penjualan Pasokan Penjualan Pasokan 293.57 291.82 325.64 546.955 359.88 762.063 February 297.05 291.82 341.45
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. METODE PENELITIAN 1. Objek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah di Indonesia yang mempunyai laporan keuangan yang transparan dan di publikasikan oleh
Lebih terperinciIII METODE PENELITIAN
18 III METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Mengetahui kointegrasi pada setiap produk adalah salah satu permasalahan yang perlu dikaji dan diteliti oleh perusahaan. Dengan melihat kointegrasi produk,
Lebih terperinciBAB V HASIL DAN PEMBAHASAN. langkah yang penting sebelum mengolah data lebih lanjut. Data time series yang
60 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Uji Stasioneritas Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini akan didasarkan pada langkahlangkah yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab III. Langkah pertama merupakan
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. terdiri dari data pinjaman luar negeri, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak,
III. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data terdiri dari data pinjaman luar negeri, pengeluaran pemerintah, penerimaan pajak,
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Tabel 5.1 Unit Root Test Augmented Dickey Fuller (ADF-Test)
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1. Uji Stasioneritas Tahap pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan estimasi VECM adalah pengujian stasioneritas data masing-masing variabel,
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kuantitas dan Instrumen Data 1. Uji Stasioneritas Tahap pertama yang harus dilalui untuk mendapatkan estimasi VECM adalah pengujian stasioneritas data masing-masing
Lebih terperinciAnalisis Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Kredit dan Jalur Harga Aset di Indonesia Pendekatan VECM (Periode 2005: :12)
Analisis Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Kredit dan Jalur Harga Aset di Indonesia Pendekatan VECM (Periode 2005:01 2015:12) DISUSUN OLEH : SITI FATIMAH 27212052 LATAR BELAKANG Kebijakan moneter
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Bentuk data berupa data time series dengan frekuensi bulanan dari Januari 2000
28 III. METODE PENELITIAN 3.1. Data 3.1.1. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Bentuk data berupa data time series dengan frekuensi bulanan dari Januari
Lebih terperinciBAB 3 METODE PENELITIAN
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1. Pendekatan Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif deskripstif merupakan pengujian hipotesis
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Uji Kualitas Data 1. Hasil Uji Stasioneritas/ Unit Root Test Uji stasioneritas dalam penelitian ini adalah menggunakan uji akar-akar unit (Unit Root Test) dengan
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka yang dijadikan objek
53 III. METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan maka yang dijadikan objek penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini akan menganalisis kinerja kebijakan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Objek Penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih impor beras sebagai objek melakukan riset di Indonesia pada tahun 1985-2015. Data bersumber dari Badan Pusat Statistika
Lebih terperinciBAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN
70 BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN 5.1. Uji Stasioneritas Uji stasioneritas merupakan tahap yang paling penting dalam menganalisis data time series untuk melihat ada tidaknya unit root yang terkandung
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisis Deskriptif 4.1.1 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Produksi padi Indonesia meskipun mengalami fluktuasi namun masih menunjukkan pertumbuhan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (time series) dari bulan
40 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Jenis dan Sumber Data Data yang akan dipakai dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan ialah data deret waktu bulanan (time series)
Lebih terperinciMETODOLOGI PENELITIAN. Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang dijadikan objek
III. METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang dijadikan objek penelitian, maka penelitian ini hanya menganalisis mengenai harga BBM dan nilai tukar
Lebih terperinciBAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. maupun variabel dependent. Persamaan regresi dengan variabel-variabel yang
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 5.1. Uji Stasioneritas 5.1.1 Uji Akar Unit ( Unit Root Test ) Tahap pertama dalam metode VAR yaitu dengan melakukan pengujian stasioner dari setipa masing-masing variabel,
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah
III. METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Food and
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Food and
Lebih terperinciBAB IV. Hasil dan Pembahasan. 1. Analisis Deskriptif Saham Sektor Pertanian. dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor-sektor ini
BAB IV Hasil dan Pembahasan A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Analisis Deskriptif Saham Sektor Pertanian Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja suatu
Lebih terperinciSkripsi ANALISA PENGARUH CAPITAL INFLOW DAN VOLATILITASNYA TERHADAP NILAI TUKAR DI INDONESIA OLEH : MURTINI
Skripsi ANALISA PENGARUH CAPITAL INFLOW DAN VOLATILITASNYA TERHADAP NILAI TUKAR DI INDONESIA OLEH : MURTINI 0810512077 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS Mahasiswa Strata 1 Jurusan Ilmu Ekonomi Diajukan
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Data Penelitian Penelitian ini dilakukan di Pojok Bursa Efek Indonesia Universitas Mercu Buana dengan data yang diambil adalah harga penutupan dari tahun 2009-2015, untuk
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian Perusahaan merupakan suatu badan hukum yang memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai salah satunya yaitu mendapatkan keuntungan. Untuk mencapai
Lebih terperinciPENGARUH BI RATE, THE FED RATE,
PENGARUH BI RATE, THE FED RATE, DAN KURS TERHADAP KESEIMBANGAN NERACA PEMBAYARAN INDONESIA Ratna Mutia Dewi 1* 1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, e-mail:
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. Jawa Tengah diproxykan melalui penyaluran pembiayaan, BI Rate, inflasi
BAB III METODE PENELITIAN A. Objek dan Subjek Penelitian Objek dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Sedangkan subjek penelitian menggunakan perbankan syariah di Jawa Tengah diproxykan
Lebih terperinciV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam data time series adalah uji stasioner,
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1. Pengujian Pra Estimasi 5.1.1. Uji Kestasioneran Data Langkah awal yang perlu dilakukan dalam data time series adalah uji stasioner, untuk melihat ada atau tidaknya unit root
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
A. Objek Penelitian BAB III METODE PENELITIAN Obyek/Subyek yang diamati dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Modal Kerja UMKM dengan variabel independen DPK, NPF, Margin, dan Inflasi sebagai variabel
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIN. yaitu ilmu yang valid, ilmu yang dibangun dari empiris, teramati terukur,
BAB III METODE PENELITIN A. Jenis dan Pendektan Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang didasari oleh falsafah
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Metode dan Sifat Penelitian Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis dengan menggunakan metode
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada
BAB III METODE PENELITIAN Menurut Sugiyono (2013), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat
Lebih terperinciPenerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah kota Tebing Tinggi Tahun (juta rupiah)
Lampiran I Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah kota Tebing Tinggi Tahun 1983-2007 (juta rupiah) Tahun Penerimaan Pajak Pengeluaran Pemerintah 1983 150.392 1.627.530 1984 155.699 1.842300 1985 149.670
Lebih terperinciBAB 4 PEMBAHASAN. 51 Universitas Indonesia. Keterangan : Semua signifikan dalam level 1%
BAB 4 PEMBAHASAN 4.1. Hasil Uji Stasioneritas Data Data yang akan digunakan untuk estimasi VAR perlu dilakukan uji stasioneritasnya terlebih dahulu. Suatu data dikatakan stasioner jika nilai rata-rata
Lebih terperinciANALISIS DETERMINASI NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA PERIODE
ANALISIS DETERMINASI NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA PERIODE 3-214 JURNAL ILMIAH Disusun oleh : Virda Oktalara Rosalina 1152471115 JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. Indonesia dan variabel independen, yaitu defisit transaksi berjalan dan inflasi.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini difokuskan pada variabel dependen utang luar negeri Indonesia dan variabel independen, yaitu defisit transaksi berjalan dan inflasi.
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN. mengandung akar-akar unit atau tidak. Data yang tidak mengandung akar unit
32 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Estimasi VAR 4.1.1 Uji Stasioneritas Uji kestasioneran data pada seluruh variabel sangat penting dilakukan untuk data yang bersifat runtut waktu guna mengetahui apakah
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang
III. METODE PENELITIAN A. Deskripsi Data Variabel Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cadangan Devisa di Indonesia Periode 2000-2014 adalah cadangan
Lebih terperinciIV. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Laju Inflasi di Indonesia. masih menunjukkan fluktuasi seperti pada Gambar 4.1. Rata-rata inflasi tahun
37 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Analisis Deskriptif 4.1.1. Gambaran Umum Laju Inflasi di Indonesia Laju inflasi tahunan Indonesia selama kurun waktu 2000 hingga 2011 masih menunjukkan fluktuasi seperti
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN Kerangka Pemikiran
20 III. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran dalam penelitian dapat dijadikan landasan dalam setiap tahap penelitian. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui metode
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Perkembangan Produk Domestik Bruto Nasional Produk domestik bruto adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara dalam kurun waktu
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series
30 III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa time series bulanan periode Mei 2006 sampai dengan Desember 2010. Sumber data di dapat dari Statistik
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. statistik. Penelitian ini mengukur pengaruh pembalikan modal, defisit neraca
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif, yaitu penelitian yang mengukur suatu variabel, sehingga lebih mudah dipahami secara
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. tahun 1980 hingga kuartal keempat tahun Tabel 3.1 Variabel, Notasi, dan Sumber Data
III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data kuartalan. Periode waktu penelitian ini dimulai dari kuartal pertama tahun
Lebih terperinciBAB I PENDAHULUAN. Nilai tukar sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian suatu
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Nilai tukar sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian suatu negara. Nilai tukar mata uang memegang peranan penting dalam perdagangan antar negara, dimana
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder runtut waktu
III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder runtut waktu (timeseries) bulanan dari periode 2008:04 2013:12 yang diperoleh dari laporan Bank
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN. analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan
BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan analisis yang berupa angka-angka sehingga dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
49 BAB III METODE PENELITIAN A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 1. Variabel Penelitian Variabel-variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Variabel dependen
Lebih terperinciBAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN A. Hasil Penelitian 1. Analisis Deskriptif Analisis deskriptif digunakan untuk melihat perkembangan suatu variabel yang digunakan dalam penelitian yang diteliti oleh
Lebih terperinciKAUSALITAS INFLASI DAN KURS DI INDONESIA Mirza Winanda 1, Chenny Seftarita 2* Abstract
KAUSALITAS INFLASI DAN KURS DI INDONESIA Mirza Winanda 1, Chenny Seftarita 2* 1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Email: Mirza.winanda38@gmail.com 2)
Lebih terperinciANALISIS KAUSALITAS GRANGER ANTARA JUMLAH UANG BEREDAR DENGAN INFLASI PERIODE Disusun Oleh : NURING TYAS KUSUMO WARDANI B
ANALISIS KAUSALITAS GRANGER ANTARA JUMLAH UANG BEREDAR DENGAN INFLASI PERIODE 2015.7-2017.12 Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Lebih terperinciBAB 1 PENDAHULUAN. negeri, seperti tercermin dari terdapatnya kegiatan ekspor dan impor (Simorangkir dan Suseno, 2004, p.1)
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan ekonomi internasional semakin pesat sehingga hubungan ekonomi antar negara menjadi saling terkait dan mengakibatkan peningkatan arus perdagangan barang,
Lebih terperinci1 analisis regresi dengan pendekatan VECM
1 analisis regresi dengan pendekatan VECM BAHAN AJAR EKONOMETRIKA AGUS TRI BASUKI, SE., M.SI MODEL VECM 10. Pengertian VECM VECM (atau Vector Error Correction Model) merupakan metode turunan dari VAR.
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Respon PDB terhadap shock
40 III. METODE PENELITIAN Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian Respon PDB terhadap shock kredit perbankan, pembiayaan pada lembaga keuangan non bank dan nilai emisi saham pada pasar modal
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. 4.1 Jenis dan Sumber Data
41 IV. METODE PENELITIAN 4.1 Jenis dan Sumber Data Analisis integrasi pasar dan transmisi harga merupakan bagian dari analisis data time series. Penelitian ini menggunakan data bulanan pada periode Januari
Lebih terperinci3. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran
3. METODE PENELITIAN 3.1. Kerangka Pemikiran Pengembangan bahan bakar alternatif untuk menjawab isu berkurangnya bahan bakar fosil akan meningkatkan permintaan terhadap bahan bakar alternatif, dimana salah
Lebih terperinciBAB III METODE PENELITIAN
BAB III METODE PENELITIAN A. Obyek dan Subyek Penelitian 1. Obyek Penelitian Obyek penelitian ini adalah pertumbuhan indeks pembangungan manusia Indonesia dan metode penelitiannya adalah analisis kuantitatif
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Perkembangan Instrumen Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Perkembangan Instrumen Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia Industri perbankan syariah mulai berkembang pada awal tahun 1980-an dari diskusi para ekonom yang bertemakan
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Obyek Penelitian Obyek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan
Lebih terperinciINTEGRASI SPASIAL PADA PASAR MINYAK GORENG DI INDONESIA
101 IX. INTEGRASI SPASIAL PADA PASAR MINYAK GORENG DI INDONESIA Meskipun industri minyak goreng sawit telah tersebar di 19 propinsi, sentra produksi minyak goreng yang utama masih terpusat di Indonesia
Lebih terperinciINTEGRASI PASAR CPO DUNIA DAN DOMESTIK
81 VII. INTEGRASI PASAR CPO DUNIA DAN DOMESTIK Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia saat ini dengan produksi CPO pada tahun 2010 mencapai 23,6 juta ton atau mencapai 44% dari total produksi
Lebih terperinciAPLIKASI MODEL VAR DAN VECM DALAM EKONOMI
BAHAN AJAR APLIKASI MODEL VAR DAN VECM DALAM EKONOMI MODEL VAR Pengertian VAR AGUS TRI BASUKI Dosen Fakultas Ekonomi Univ. Muhammadiyah Yogyakarta Vector Autoregression atau VAR merupakan salah satu metode
Lebih terperinciHASIL DAN PEMBAHASAN. mengalami fluktuasi antar waktu. Data tersebut mengindikasikan adanya
47 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Volatilitas Harga Minyak 4.1.1 Deskripsi Data Plot data harga minyak pada bulan Januari 2000 hingga bulan Desember 2011 dapat dilihat pada Gambar 4.1. Hal ini menunjukan
Lebih terperinciIII. METODE PENELITIAN
III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah pengeluaran riil pemerintah (G t ), PBD riil (Y t ), konsumsi (CC t ), investasi (I t ), Indeks Harga Konsumen
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan dengan cara mengukur variabel yang di lingkari oleh teori atau satu
Lebih terperinciBAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
41 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN IV.1 Hasil dan Pengolahan Data Pada bab ini akan dibahas mengenai proses dan hasil serta pembahasan dari pengolahan data yang akan dilakukan. Data yang telah didapatkan akan
Lebih terperinciIII. METODOLOGI PENELITIAN. diperoleh dari data Bank Indonesia (BI) dan laporan perekonomian indononesia
III. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Dan Sumber Data Data digunakan adalah data sekunder (time series) berupa data bulanan yang diperoleh dari data Bank Indonesia (BI) dan laporan perekonomian indononesia
Lebih terperinciPerkembangan M1 dan M2
2011 Juni Des Maret Sept 2013 Juni Des Maret Sept 2015 Juni Des Maret Sept dalam miliar rupiah 52 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pergerakan Permintaan Uang di Indonesia Dalam melihat pergerakan permintaan
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder.data ini
27 III. METODE PENELITIAN A. Jenis dan Sumber Data Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder.data ini bersumber dari Bank Indonesia (www.bi.go.id), Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id).selain
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. merupakan data time series dari bulan Januari 2002 sampai Desember Data
23 III. METODE PENELITIN 3.1 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data time series dari bulan Januari 2002 sampai Desember 2009. Data
Lebih terperinciBAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
61 BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1. Uji Stasioneritas Dalam meneliti data time series, yang pertama harus dilakukan adalah dengan menggunakan uji stasioneritas. Uji stasioneritas yang digunakan
Lebih terperinciKAUSALITAS KURS, IHSG DAN HARGA EMAS DI INDONESIA Muhammad Iqbal 1*, Chenny Seftarita 2. Abstract
KAUSALITAS KURS, IHSG DAN HARGA EMAS DI INDONESIA Muhammad Iqbal 1*, Chenny Seftarita 2 1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, email : ibal.2911@gmail.com
Lebih terperinciBAB V PENUTUP. penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kemudian, akan
BAB V PENUTUP Sebagai penutup dari skripsi ini, akan disajikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Kemudian, akan disampaikan pula saran yang didasarkan pada hasil kesimpulan.
Lebih terperinciBAB III METODELOGI PENELITIAN. variabel- variabel sebagai berikut : tingkat gross domestic product(gdp), total
BAB III METODELOGI PENELITIAN A. Obyek Penelitian Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah semua data mengenai variabel- variabel sebagai berikut : tingkat gross domestic product(gdp), total pembiayaan
Lebih terperinciBAB III METODOLOGI PENELITIAN. runtut waktu (time series). Penelitian ini menggunakan data-data Produk
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data runtut waktu (time series). Penelitian ini menggunakan data-data
Lebih terperinciBAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
51 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Pada bagian ini akan dilakukan pengujian terhadap data yang meliputi pemilihan model dengan membandingkan antara model linear dan model logarima, pengujian kausalitas,
Lebih terperinciMETODE PENELITIAN. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, Ekspor, dan
III. METODE PENELITIAN A. Deskripsi Data Input Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDB, Ekspor, dan Foreign Direct Investment ((FDI). Deskripsi tentang satuan pengukuran, jenis
Lebih terperinci