BAB 2 LANDASAN TEORI

Transkripsi

1 BAB 2 LANDASAN TEORI Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori teori yang berhubungan dengan pembahasan ini sehingga dapat dijadikan sebagai landasan berpikir dan akan mempermudah dalam hal pembahasan hasil utama pada bab berikutnya. Adapun teori teori tersebut mencakup pengertian dari pemrograman nonlinear, fungsi konveks, metode Lagrange, metode Newton, metode Wolfe, kondisi Kuhn-Tucker, pemrograman kuadratis, dan metode Sequential Quadratic Programming. 2.1 Pemrograman Nonlinear Menurut Bradley dkk (1976), persoalan umum optimisasi adalah memilih n variabel keputusan dari daerah fisibel yang diberikan untuk mengoptimasi (maksimum atau minimum) fungsi tujuan yang diberikan dari variabel keputusan. Persoalan ini disebut persoalan pemrograman nonlinear jika fungsi tujuannya nonlinear dan atau daerah fisibelnya ditentukan oleh kendala nonlinear. Jadi bentuk minimisasi persoalan pemrograman nonlinear ditulis sebagai: subject to: dimana masing-masing fungsi kendala sampai diberikan. Batasan nonnegatif pada variabel dapat dengan menambahkan kendala tambahan:

2 Masalah optimisasi di atas dapat ditulis dalam bentuk yang lebih sederhana sebagai berikut: subject to: Untuk kendala persamaan dapat ditulis sebagai dua kendala pertidaksamaan dan. Sebagai tambahan, jika menambahkan variabel slack, masing-masing kendala pertidaksamaan ditransformasi ke kendala persamaan. Fokus utama dari pemrograman nonlinear adalah terkait dengan eksistensi dari solusi optimal, karakterisasi dari solusi optimal dan algoritma untuk menghitung solusi optimal. Masalah pemrograman nonlinear mempunyai 2 jenis persoalan yaitu masalah nonlinear berkendala dan nonlinear tidak berkendala. Untuk persoalan nonlinear tidak berkendala dapat dipecahkan dengan metode Newton sedangkan untuk persoalan nonlinear berkendala dapat dipecahkan dengan metode Penalty dan Barrier, Sequential Quadratic Programming (SQP), ataupun Primal-Dual Interior Point (PDIP). Metode Penalty dan Barrier merupakan cara tidak langsung karena prosedur metodenya yaitu mendekati persoalan optimisasi berkendala dengan persoalan yang tidak berkendala. Contoh metode yang menerapkan cara langsung yaitu SQP dan PDIP. (Bertsekas, 2007). 2.2 Optimum Global dan Lokal Sebuah fungsi tujuan f(x) memiliki sebuah minimum lokal di jika terdapat sebuah selang (yang kecil) yang berpusat di sedemikian rupa sehingga untuk semua x dalam selang ini pada mana fungsi ini dedefinisikan. Jika untuk semua x pada mana fungsi ini didefinisikan, maka minimum di (di samping adalah lokal) adalah suatu minimum global. Maksimum lokal dan global didefinisikan dengan cara yang sama tetapi dengan tanda ketidaksamaan yang terbalik (Bronson, 1996).

3 Gambar 1.1 Maksimum-minimum lokal dan global Fungsi yang digambarkan di atas secara grafik hanya didefiniskan pada [a,b]. Fungsi ini memiliki minimum lokal di ; maksimum lokal di ; minimum global di dan maksimum global di dan b. Definisi 2.1: Jika adalah solusi fisibel untuk persoalan maksimisasi dengan fungsi tujuan f(x). Kita menyebut x: 1. Sebuah global maksimum jika untuk setiap titik fisibel 2. Sebuah lokal maksimum jika untuk setiap titik fisibel cukup dekat dengan x yaitu jika ada sebuah bilangan (sangat kecil) sehingga kapanpun masing-masing variabel dalam dari yaitu, dan y fisibel maka. Minimum lokal dan global analog dengan definisi di atas. Untuk beberapa keadaan, maksimum dan minimum lokal disebut global. Gambar 1.2(a) di bawah minimum lokal merupakan global. Fungsi ini disebut konveks. Gambar 1.2(b) di bawah maksimum lokal merupakan maksimum global. Fungsi ini disebut konkaf. Karena alasan ini fungsi konveks selalu diminimumkan sedangkan fungsi konkaf selalu dimaksimumkan (Bradley dkk, 1976).

4 Gambar 1.2 Fungsi konveks dan konkaf 2.3 Fungsi Konveks dan Konkaf Menurut Luenberger (1984), fungsi konveks adalah dimana untuk setiap dua titik y dan z, dapat ditarik garis yang menghubungkan f(y) dan f(z) pada fungsi tersebut. Secara aljabar definisinya sebagai berikut: Definisi 2.2: Misalkan. Titik-titik dengan bentuk untuk disebut konveks kombinasi dari y dan z. Definisi 2.3: Sebuah himpunan disebut himpunan konveks jika untuk setiap dan maka berlaku. Definisi 2.4: Sebuah fungsi f(x) disebut konveks jika untuk setiap y dan z dan setiap Disebut strictly konveks jika untuk setiap dua titik berbeda y dan z dan setiap Definisi 2.5: Sebuah fungsi f(x) disebut konkaf jika untuk setiap y dan z dan setiap

5 Disebut strictly konkaf jika untuk setiap dua titik berbeda y dan z dan setiap Mengalikan fungsi konveks dengan -1 akan menghasilkan fungsi konkaf. Menjumlahkan beberapa fungsi konveks akan menghasilkan fungsi konveks juga. Begitu juga dengan mengalikan dengan pengali nonnegatif akan menghasilkan fungsi konveks. Teorema 2.1: Perhatikan masalah optimisasi (CP) berikut Jika S adalah himpunan konveks, adalah fungsi konveks dan adalah titik minimum lokal untuk masalah (CP) maka adalah titik minimum global dari pada himpunan S. Bukti: Misalkan bukan titik minimum global, maka terdapat yang memenuhi. Sebut yang merupakan kombinasi konveks dari dan y, untuk. Hal ini mengakibatkan, untuk. Karena adalah fungsi konveks maka berlaku Untuk setiap. Hal ini kontradiksi dengan asumsi bahwa adalah minimum lokal. Dengan demikian haruslah merupakan titik minimum global. Teorema 2.2: Misalkan S adalah himpunan buka yang konveks dan adalah fungsi yang diferensiabel. Maka adalah fungsi konveks jika dan hanya jika memenuhi kondisi gradient berikut: Bukti : Misalkan merupakan fungsi konveks. Maka untuk sebarang. Berlaku

6 Yang mengakibatkan Selanjutnya ambil maka diperoleh Ambil sembarang dan. Set maka diperoleh dan Ambil kombinasi konveks dari dua persamaan ini maka diperoleh Ini menunjukkan bahwa f adalah fungsi konveks., Teorema 2.3: Misalkan S adalah himpunan buka yang konveks dan dapat diturunkan dua kali. Misal H(x) adalah Hessian dari f. Jika f(x) konveks maka H(x) adalah positif semidefit untuk semua Bukti: () Perhatikan jika H(z) positif semidefinit untuk semua, maka untuk setiap, deret Taylor orde dua memberikan Untuk suatu z yang merupakan kombinasi linear dari bahwa ). Karena H(z) positif semidefinit maka (dengan demikian jelas Dengan demikian pertidaksamaan gradien terpenuhi dan mengakibatkan f(x) merupakan fungsi konveks. () Jika f(x) konveks dengan dan d sebarang arah. Maka untuk yang cukup kecil,. Dalam hal ini berlaku dimana

7 dengan menggunakan pertidaksamaan gradien maka diperoleh Bagi pertidaksamaan ini dengan dan ambil, maka diperoleh Maka H(x) adalah positif semidefinit untuk setiap. Teorema 2.4: Misalkan konveks dan dapat diturunkan di X. Jika minimum global maka Bukti: Karena adalah minimum global maka x adalah minimum lokal, dengan demikian jelas bahwa. Sebaliknya jika, maka berlaku Maka jelas bahwa adalah titik minimum global. 2.4 Metode Newton Persoalan nonlinear tidak berkendala mempunyai bentuk umum: dimana dan X adalah himpunan terbuka. Jika maka x dikatakan solusi fisibel. Jika dan meminimumkan maka x dikatakan solusi optimal. Perhatikan bahwa semua titik minimum lokal diferensiabel dan kontinu f memenuhi syarat perlu dari suatu fungsi yang Persamaan ini merepresentasikan sebuah himpunan dari n buah persamaan nonlinear yang harus diselesaikan sehingga diperoleh.

8 Salah satu pendekatan untuk masalah minimisasi f(x) adalah mencari solusi untuk himpunan untuk persamaan dengan memasukkan suatu cara untuk menjamin bahwa solusi yang diperoleh tentunya merupakan sebuah minimum lokal. Metode tertua untuk menyelesaikan suatu himpunan persamaan nonlinear adalah metode Newton. Perhatikan masalah optimisasi tanpa kendala berikut Pada titik, f(x) dapat dihampiri dengan dimana hampiran ini dikenal sebagai ekspansi Taylor Kuadratik pada dan H(x) adalah vektor gradien dan Hessian dari fungsi f., dimana Perhatikan bahwa h(x) adalah sebuah fungsi yang kuadratik yang dapat diminimisasi dengan menyelesaikan. Karena gradient dari h(x) adalah Maka untuk memperoleh solusi cukup diselesaikan Sehingga diperoleh Perhatikan bahwa arah disebut sebagai arah Newton di Algoritma metode Newton: Step 1 : Diberikan x 0, set k=0 Step 2 : Set. Jika maka STOP Step 3 : Set step size Step 4 : Set. Kembali ke step 1 Jika f(x) merupakan fungsi nonkuadratik, metode Newton dapat memberikan solusi yang divergen dan mungkin saja konvergen menuju titik saddle dan titik maksimum yang relatif. Bila hal tersebut terjadi maka metode Newton dapat diimprovisasi dengan mengubah formulasi untuk titik baru

9 dimana adalah panjangnya langkah tahapan yang minimum pada arah. Jika kemiringan berubah-ubah pada setiap iterasi sehingga Gambar 1.3 Metode Newton maka prosedur turunan kedua bisa didapatkan. Dari persamaan di atas kita mendapatkan Sehingga Jadi, hasil prosedur iterasi sekarang adalah dengan dan ada, karena 2.5 Kekonvergenan Kekonvergenan untuk barisan bilangan riil (Dennis dan Schnabel, 1983): Diberikan sebuah metode iterasi sehingga menghasilkan barisan titik dari sebuah titik awal, ingin diketahui apakah iterasi konvergen ke solusi. Jika diasumsikan bahwa menyatakan barisan bilangan riil, maka definisi berikut menyatakan sifat yang dibutuhkan.

10 Definisi 2.6 Jika maka barisan dikatakan konvergen ke jika Jika dalam tambahan, ada sebuah konstanta sehingga untuk setiap dan sebuah bilangan bulat Teorema Weierstrass untuk barisan Misalkan adalah barisan tak terbatas (infinit) dari titik-titik dari suatu himpunan compact F (yaitu himpunan yang tertutup dan terbatas). Maka sebagian subbarisan infinit dati titik-titik konvergen ke suatu titik di F. Teorema Weierstrass untuk fungsi Misalkan f(x) adalah fungsi bernilai riil dan kontinu pada suatu himpunan compact yang tidak kosong. Maka F memuat suatu titik yang dapat meminimumkan (atau memaksimumkan) f(x) pada himpunan F. 2.6 Metode Pengali Lagrange Persamaan Lagrange dari persoalan nonlinear seperti yang telah dipaparkan pada bagian 2.1 yaitu sebagai berikut: dimana adalah tetapan-tetapan (yang tidak diketahui) yang disebut pengali Lagrange. Kemudian kita pecahkan sistem n+m persamaan (Bronson, 1996)

11 2.7 Kondisi Karush-Kuhn Tucker Tabel 1.1 Kondisi Perlu dan Cukup untuk Optimalitas Persoalan Kondisi perlu untuk Juga cukup jika optimalitas Satu variabel tidak f(x) konkaf berkendala Banyak variabel tidak f(x) konkaf berkendala Berkendala, hanya kendala f(x) konkaf nonnegatif (atau jika ) Persoalan umum berkendala Kondisi Karush-Kuhn Tucker f(x) konkaf dan konveks (i=1,2,,m) Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk kondisi persoalan umum disebut kondisi Karush-Kuhn Tucker (Hillier dan Lieberman,2005). Kondisi perlu dan cukup untuk sebagai solusi optimal untuk persoalan nonlinear berikut (Wallace,2004) : subject to: Untuk menggunakan hasil, semua kendala persoalan nonlinear harus kendala. Kendala dalam bentuk harus ditulis sebagai. Kendala dalam bentuk harus diganti dengan dan (Winston dan Venkataramanan, 2003). Teorema di bawah ini memberikan kondisi Kuhn-Tucker yang cukup bagi titik untuk memecahkan persoalan nonlinear di atas.

12 Teorema 2.6: Andaikan persoalan nonlinear di atas adalah persoalan maksimisasi. Jika adalah solusi optimal dari persoalan tersebut, maka harus memenuhi m kendala dan harus ada pengali yang memenuhi Teorema 2.7: Andaikan persoalan nonlinear di atas adalah persoalan minimisasi. Jika adalah solusi optimal dari persoalan tersebut, maka harus memenuhi m kendala dan harus ada pengali yang memenuhi Skalar disebut pengali Lagrange. Kondisi disebut kondisi complementary slackness yang menyatakan dua kemungkinan yaitu: 1. Jika maka Jika maka kendala 2.8 Pemrograman Kuadratis Menurut Rao (1977), pemrograman kuadratis merupakan persoalan optimasi nonlinear dimana fungsi tujuannya adalah fungsi minimisasi yang konveks dan semua

13 kendalanya berbentuk persamaan atau pertidaksamaan linear. Bentuk umum persoalan pemrograman kuadaratis adalah sebagai berikut: Min. s.t dimana d d d d d d d d d n n n1 n2 nn Pada fungsi tujuan di atas yaitu suku A = a a a a a a a a a n n m1 m2 mn menyatakan bagian kuadratis dari fungsi tujuan dengan D adalah matriks definit positif simetri. Jika D=0 maka menjadi persoalan linear. Karena D adalah matriks definit positif maka f(x) adalah fungsi strictly convex. Metode untuk menyelesaikan persoalan pemrograman kuadratis yaitu metode Wolfe. Pertama, semua fungsi tujuan dan kendala harus ditambahkan variabel buatan pada masing-masing kendala dengan kondisi Kuhn-Tucker dan variabel basis belum jelas kemudian minimumkan jumlah variabel buatan. Metode wolfe merupakan versi modifikasi dari fase I pada metode simplex dua fase. Untuk menjamin bahwa solusi akhir (dengan variabel buatan sama dengan nol) memenuhi kondisi complementary slackness, metode Wolfe memodifikasi pilihan variabel simplex yang masuk: 1. Tidak diperbolehkan dari kendala ke-i dan kedua-duanya sebagai variabel basis. 2. Tidak diperbolehkan variabel slack atau excess dari kendala ke-i dan kedua-duanya sebagai variabel basis. (Winston dan Venkataramanan, 2003)

14 2.9 Metode Sequential Quadratic Programming Menurut Bertsekas (2007), metode Sequential Quadratic Programming digunakan untuk menyelesaikan persoalan nonlinear yang memiliki kendala dalam bentuk persamaan dengan bentuk umum : Min. f(x) s.t. h(x)=0 Kondisi Karush-Kuhn Tucker (KKT) untuk persoalan ini yaitu sebagai berikut: dimana adalah pengali Lagrange dengan kendala yang berbentuk persamaan. Jika menggunakan persamaan Lagrange Kondisi Kuhn-Tucker dapat dituliskan sebagai berikut: Metode Sequential Quadratic Programming menyerupai metode Newton yang digunakan untuk mencari penyelesaian pada optimisasi tidak berkendala.metode ini menyelesaikan persoalan nonlinear secara langsung daripada mengubah ke barisan persoalan minimisasi yang tidak berkendala. Ide utama dari SQP adalah memodelkan persoalan kendala yang berbentuk persamaan pada titik awal kemudian mencari pendekatan dengan subpersoalan pemrograman kuadratis berbentuk: dimana Metode Sequential Quadratic Programming atau yang juga dikenal sebagai metode Lagrange-Newton karena metode SQP merupakan penggabungan dari kedua metode tersebut. Algoritmanya secara umum adalah sebagai berikut:

15 8. Tentukan 9. Atur k=0 10. Ulang 11. Pecahkan sistem Langrange-Newton untuk menemukan Sampai konvergen Metode SQP merupakan aplikasi dari metode Newton dengan memenuhi kondisi optimal KKT. Menurut Gockenbach (2003), metode SQP memecahkan persoalan nonlinear secara langsung tanpa mengubah ke barisan persoalan minimisasi yang tidak berkendala. Ide dasar analog dengan metode Newton untuk persoalan minimisasi yang tidak berkendala. Metode SQP dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan aplikasi yang kompleksitasnya tinggi (Schittkowski dan Yuan, 2010)