BAB IV METODE PENELITIAN

Transkripsi

1 BAB IV METODE PENELITIAN 4.1 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan pada Kantor Pemasaran PTPN (PT. Perkebunan Nusantara) yang berkantor pusat di Jalan Taman Cut Meutia, Menteng Jakarta. PTPN merupakan Perusahaan Negara yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan. Pemilihan perusahaan ditentukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa PTPN merupakan produsen teh terbesar di Indonesia, kontribusinya kurang lebih 50 persen dari total ekspor Indonesia (Dirjen Perkebunan, 2008). Selain itu penelitian dilakukan dengan pengambilan data pada Instansi pemerintah yang memiliki dokumentasi data mengenai kegiatan ekspor teh Indonesia seperti Departemen Pertanian, Bank Indonesia, Badan Pusat Satistik (BPS) dan instansi lain. Kegiatan pengambilan data untuk keperluan penelitian dilakukan pada bulan Oktober Mei Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dalam bentuk time series (data deret waktu) dan data primer. Data sekunder diperoleh dari informasi statistik yang dimiliki oleh kantor pemasaran bersama PTPN dan instansi-instansi pemerintah, selain itu data sekunder tersebut juga diperoleh melalui literatur dari berbagai instansi yang terkait dalam penelitian. Data primer dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan pihak PTPN dan stake holdernya yaitu para importir yang ikut melakukan pelelangan di KPB PTPN Jakarta. Data sekunder Jenis data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini adalah : 1. Data volume Ekspor teh PTPN 2. Data harga ekspor teh PTPN 3. Data harga domestik teh Indonesia 4. Data nilai tukar (exchange rate) 5. Data produksi teh PTPN

2 6. Data luas areal teh PTPN 7. Data konsumsi teh 8. Data curah hujan Data Primer Dari hasil wawancara didapat informasi mengenai seluk beluk ekspor teh PTPN, mekanisme lelang, profil perusahaan, informasi produksi,dan lainlain. Selain itu ada beberapa konfirmasi langsung mengenai berbagai permasalahan tentang ekspor teh dari pihak PTPN seperti dari kepala bagian riset pasar dan kepala pemasaran. Data nilai yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai nominal. 4.3 Metode Analisis Data Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan ekspor teh PTPN dan mekanisme pelelangan ekspor teh PTPN, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor teh PTPN. Pemilihan model didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk menduga faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ekspor teh PTPN. Masing-masing persamaan dalam penelitian ini diduga dengan metode kuadrat terkecil biasa (Ordinary Last Square/ OLS). Metode ini dipilih karena metode ini adalah metode yang paling sesuai digunakan dalam model ekonometrika regresi berganda, konsisten dan sederhana karena gangguan populasi didistribusikan secara normal (Gujarati 1991). Namun demikian metode OLS ini juga memiliki kelemahan, yaitu semua asumsi yang terdapat dalam metode ini harus terpenuhi. Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi maka akan timbul permasalahan seperti normalitas, heteroskedastsitas, autokorelasi, dan multilinearitas yang dapat merusak sifat kestabilan dan kekonsistenan dari penduga OLS sehingga untuk masalah tersebut perlu dilakukan suatu pengujian. Perhitungan dan pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis data dimulai dengan pengelompokkan data, 27

3 selanjutnya hasil yang diperoleh dipersiapkan untuk input komputer sesuai dengan model yang digunakan. 4.4 Analisis Data Model yang digunakan dalam analisis data adalah model regresi linear berganda dengan persamaan tunggal karena bentuk ini mampu menunjukkan berapa persen variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dengan nilai R 2. Nilai R 2 dapat memberikan gambaran seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Kemudian dapat melihat apakah variabel-variabel independennya berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen dengan melihat nilai uji-f dan uji-t serta perhitungannya secara lebih sederhana. Bentuk umum dari fungsi regresi tersebut adalah : Y = a 0 + a i X i + E i Dimana : Y : Variabel dependen a 0 a i X i E i : Intersep : Parameter penduga Xi : Variable independen ke-i yang menjelaskan variabel Y : Pengaruh sisa (error term) Model tersebut diduga dengan metode kuadrat terkecil Biasa (Ordinary Least Square/ OLS) yang didasarkan pada asumsi-asumsi berikut (Suprapto, 1984) 1. Nilai rata-rata kesalahan pengganggu sama dengan nol, yaitu E (e i ) = 0, untuk i =1,2...,n 2. Varian (e j ) = E (e j ) = σ 2, sama untuk semua kesalahan pengganggu (asumsi homoskedastisitas) 3. Tidak ada auto korelasi antara kesalahan pengganggu berarti kovarian (e i, e j ) = 0, i j. 4. Variabel bebas X 1, X 2..., X k konstan dalam sampling yang terulang dan bebas terhadap kesalahan pengganggu, E (X i,e i ) = Tidak ada kolinearitas ganda diantara variable bebas X. 28

4 6. ei N ( 0 ; σ 2 ), artinya kesalahan pengganggu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata nol dan varian σ 2. Dengan dipenuhinya asumsi di atas, maka koefisien regresi parameter yang diperoleh merupakan penduga linear terbaik yang tidak bias (BLUE = Best Linier Unbiased Estimator). Pengujian dilakukan terhadap variabel-variabel independen yang diduga berpengaruh besar terhadap ekspor teh PTPN. 4.5 Perumusan Model Berdasarkan rumusan masalah, kerangka teori dan tinjauan penelitian terdahulu, maka model ekonometrik penawaran ekspor teh PTPN secara umum dirumuskan sebagai berikut. Model Ekspor Teh PTPN : Y t = b 0 + b 1 Q t + b 2 PX t - b 3 ER t - b 4 PD t + b 5 PS t + b 6 Y t-1 - b 7 PX t-1 + b 8 Q t-1 + b 9 C t + εt. Dimana : Y t : Volume ekspor teh (kg) PTPN pada periode t Q t : Volume Produksi teh (kg) PTPN pada periode t. PX t : Harga ekspor teh PTPN (US$/kg, dalam analisis dikonversi menjadi Rp/kg) pada periode t. ER t : Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika (Rp/ US$) periode t PD t : Harga domestik teh Indonesia (US$/kg, dalam analisis dikonversi menjadi Rp/kg) pada periode t. PS t : Harga kopi (US$//kg dalam analisis dikonversi menjadi Rp/kg) pada periode t. Y t-1 : Volume ekspor teh PTPN (kg) pada periode t-1 PX t-1 : Harga ekspor teh PTPN (US$/kg, dalam analisis dikonversi menjadi Rp/kg) pada periode t-1. Qt -1 : Volume Produksi teh (kg) PTPN pada periode t-1 C t ε t : Curah hujan Indonesia (mm) pada periode t : Pengaruh sisa (error term) b n : Koefisien ke-n, dimana n = 1,2,3,4...,9 b 0 : Intersep 29

5 Hipotesis yang bisa dijelaskan berdasarkan model diatas adalah sebagai berikut: 1. Volume ekspor teh PTPN diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah volume produksi, harga ekspor, harga domestik, harga kopi (produk substitusi), nilai tukar rupiah terhadap dollar, volume ekspor periode t-1, harga ekspor periode t-1, volume produksi periode t-1, dan curah hujan. 2. Volume ekspor teh PTPN periode sebelumnya diduga berpengaruh positif terhadap volume ekspor teh PTPN, yakni disaat volume ekspor teh PTPN periode sebelumnya naik maka volume ekspor teh PTPN pun akan naik. 3. Volume produksi teh PTPN diduga berpengaruh positif terhadap volume ekspor teh PTPN, yakni disaat volume produksi PTPN naik maka volume ekspor teh PTPN pun naik. 4. Volume produksi teh PTPN periode sebelumnya diduga berpengaruh positif terhadap volume ekspor teh PTPN, yakni disaat volume produksi teh PTPN periode sebelumnya naik maka volume ekspor teh PTPN pun akan naik. 5. Harga ekspor teh PTPN diduga berpengaruh positif terhadap volume ekspor teh PTPN, yakni disaat harga ekspor teh PTPN naik maka volume ekspor teh PTPN pun naik. 6. Harga ekspor teh PTPN periode sebelumnya diduga berpengaruh positif terhadap volume ekspor teh PTPN, yakni disaat harga ekspor teh PTPN periode sebelumnya naik maka volume ekspor teh PTPN pun naik. 7. Harga teh domestik diduga berpengaruh negatif terhadap volume ekspor teh PTPN, yakni disaat harga teh domestik naik maka volume ekspor teh PTPN pun turun. 8. Harga kopi diduga berpengaruh postif terhadap volume ekspor teh PTPN, yakni disaat harga kopi naik maka volume ekspor teh PTPN pun naik. Hal itu terjadi karena diduga kopi merupakan substitusi bagi teh, mengingat teh dan kopi sama-sama komoditas perkebunan yang diolah menjadi minuman. 30

6 9. Nilai tukar rupiah terhadap dollar diduga berpengaruh negatif terhadap ekspor teh PTPN, yakni disaat nilai tukar rupiah terhadap dollar naik maka volume ekspor teh PTPN akan turun. 10. Curah hujan Indonesia diduga berpengaruh positif terhadap volume ekspor teh PTPN, yakni disaat curah hujan Indonesia naik maka volume ekspor teh PTPN pun akan naik. 4.6 Goodness Of Fit (Kesesuaian Model) Goodness of fit (kesesuaian model) dihitung dengan koefisisen determinasi (R 2 ). R 2 digunakan untuk mengukur keragaman variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen. R 2 menunjukkan besarnya pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisisen determinasi adalah proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel penjelasanya. Perhitungan untuk memperoleh koefisien determinasi adalah, R 2 = Jumlah Kuadarat Regresi = 1 Jumlah Kuadrat Galat Jumlah Kuadrat Total Jumah Kuadarat Total Selang R 2 yang digunakan adalah 0 < R 2 < 1. R 2 = 1 berarti semua variasi respon dari variabel dapat dijelaskan dengan fungsi regresi, sedangkan R 2 = 0 berarti tidak satupun variasi pada variabel dapat dijelaskan oleh fungsi regresi. Dalam kenyataanya nilai R 2 berada dalam selang 0 sampai 1 dengan intepretasi relatif terhadap ekstrim 0 dan 1. nilai koefisien determinasi semakin mendekati 1, maka model tersebut semakin baik. 4.7 Uji Statistik Untuk menguji apakah secara statistik variabel independen yang digunakan berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen digunakan uji statistik F dan uji statistik-t. Penggunaan uji statistik-f dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel dependen secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Uji statisik-t digunakan untuk menguji koefisien regresi 31

7 dari masing-masing variabel secara terpisah, apakah variabel ke-i berpengaruh nyata terhadap variabel dependen (Gujarati 1991) Uji F Pengujian ini dilakukan utuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk menguji koefisien dugaan secara serentak apakah variabelvariabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen Pengujian yang dilakukan menggunakan distribusi dengan membandingkan antara nilai kritis F dengan nilai f-hitung yang terdapat pada hasil analisis. Pengujian terhadap pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap perubahan nilai variabel dependen dilakukan melalui pengujian terhadap besarnya perubahan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh perubahan semua nilai variabel independen. Langkah-langkah analisis dalam pengujian hipotesis terhadap variasi nilai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi nilai variabel independen sebagai berikut : 1. Perumusan Hipotesis H 0 H 1 : Variasi perubahan nilai variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi perubahan nilai variabel independen. : Variasi perubahan nilai variabel independen dapat menjelaskan variasi perubahan nilai variabel dependen. 2. Perhitungan nilai kritis F-tabel dan F-hitung F- hitung = Jumlah Kuadrat regresi/k Jumlah Kuadrat sisa /(n-l-1) Dimana : N : Jumlah pengamatan (j = 1,2,3,...,n) K : Jumah peubah bebas (i = 1,2,3,...,k) 3. Penentuan atau penolakan H 0 F hitung < F tabel : terima H0 32

8 F hitung > F tabel : tolak H0 4. Apabila keputusan yang diperoleh adalah tolak H 0 maka dapat disimpulkan bahwa variasi perubahan nilai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi perubahan nilai semua variabel independen. Artinya, semua variabel independen secara bersama-sama dapat berpengaruh terhadap variabel dependen Uji t Uji statistik-t digunakan untuk menguji koefisien dugaan dari masingmasing variabel independen apakah secara terpisah berpengaruh nyata terhadap variabel dependennya. Pengujian Hipotesis dari koefisien dari masing-masing peubah bebas dilakukan dengan uji-t. Langkah-langkah analisis dalam pengujian hipoteis terhapa koefisien regresi adalah : 1. Perumusan hipotesis H 0 : a i = 0 H 1 : a i < 0 atau a i > 0 2. Penentuan nilai kritis Nilai Kritis dalam pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi dapat ditentukan dengan menggunakan tabel distribusi normal dengan memperhatikan tingkat signifikansi (α) dan banyaknya sampel yang digunakan. 3. Nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dapat diketahui dari hasil perhitungan komputer. Statistik uji yang digunakan dalam uji t adalah : t hitung = a i S (a i ) Dimana : a i : nilai koefisien regresi atau parameter S (a i ) : standar kesalahan dugaan parameter. Kriteria Uji : t hitung < t tabel : terima H 0 33

9 t hitung > t tabel : tolak H 0 4. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan letak nilai t-hitung masingmasing koefisien regresi pada kurva normal yang digunakan dalam penentuan nilai kritis. Jika letak t-hitung suatu koefisien berbeda pada daerah penerimaan H 0, maka keputusanya adalah menerima H 0. artinya koefisien regresi tersebut tidak berbeda dengan nol. Dengan kata lain, variabel tersebut tidak berpengaruh nyata terhadap nilai variabel dependen. Sebaliknya jika t-hitung menyatakan tolak H 0, maka koefisien regresi berbeda dengan nol dan berpengaruh nyata terhadap variabel dependen Uji Normalitas Salah satu metode yang digunakan untuk menguji apakah error term menyebar normal atau tidak adalah dengan menggunakan Metode Kolmogorov Smirnov. Langkah-langkah analisis dalam pengujian ini adalah, 1. Perumusan Model H 0 : sebaran data normal H 1 : sebaran data tidak normal 2. Rumus Uji Kolmogorov Smirnov (KS) adalah : X 2 = 4 x D Max 2 x mxn mxn Dimana : m : kelompok data 1 n : kelompok data 2 D : perbedan maksimal kelompok data 3. Penentuan penerimaan atau penolakan KS hitung < KS tabel maka terima H 0 KS hitung > KS tabel maka terima H 0 Apabila terima H 0 artinya galat menyebar normal sehingga model tersebut memiliki error term yang terdistribusi normal. Sedangan tolak H 0 artinya artinya galat tidak menyebar normal sehingga model tersebut memiliki error term yang tidak terdistribusi normal. 34

10 4.7.4 Uji Multikolineritas Apabila kita menggunakan model regresi berganda, kita mempunyai asumsi bahwa variabel-variabel bebas tidak berkorelasi satu sama lain. Seandainya variabel-variabel bebas tersebut berkorelasi satu dengan yang lain maka dikatakan terjadi multikolinearitas. Hal ini sering terjadi pada data berkala, khususnya di bidang ekonomi. Secara ekstrim ada kemungkinan terjadi 2 variabel bebas atau lebih mempunyai korelasi yang sangat kuat sehingga pengaruh masingmasing variabel tersebut terhadap variabel dependen sukar untuk dibedakan. Akibat langsung yang dirasakan adalah, kalau hubungan tersebut sempurna maka koefisien regresi parsial tidak akan dapat diestimasi, kalau hubungan tersebut tidak sempurna maka koefisien regresi parsial masih dapat diestimasi, tetapi kesalahan baku dari penduga koefisien regresi parsial sangat besar. Hal ini menyebabkan pendugaan/ramalan nilai variabel dependen dengan menggunakan variabel-variabel independen yang saling berkorelasi menjadi kurang teliti. Multikolinearitas mengacu pada kondisi dimana terdapat korelasi linear diantara variabel bebas sebuah model. Jika dalam suatu model terdapat multikolinear maka akan menyebabkan nilai R 2 yang tinggi dan lebih banyak variabel bebas yang tidak signifikan daripada variabel bebas yang signifikan atau bahkan tidak ada satu pun, oleh karena itu multikolinear harus dihindari. Uji Multikolinearitas dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada masing-masing variabel independennya. Apabila nilai VIF pada masing-masing variabel independennya kurang dari sepuluh maka variabel independen tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas. Pengujian multikolinear dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk koefisien regresi ke-j yang dapat dirumuskan sebagai berikut, VIF 1 1 R 2 j, j 1,2,..., k Rj 2 yang dimaksud adalah koefisien determinasi dari regresi variabel independen ke- j pada k-1 variabel independen sisanya untuk k = 2 variabel 35

11 independen, rj 2 adalah kuadrat dari korelasi sampel r. Jika variabel prediktor X ke j tidak berkaitan dengan X sisa, maka rj 2 = 0. jika terdapat hubungan, maka VIFj > 1. Nilai VIF mendekati 1 menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinear pada variabel independen Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji tingkat kehomogenan ragam galat dari suatu model regresi. Implikasi dari adanya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi dengan mengunakan metode OLS adalah bahwa penduga OLS tidak lagi efisien walaupun penduga tersebut dan peramalannya masih bersifat tidak bias dan konsisten. Selain itu varian dan kovarian dugaan dari koefisien regresi akan bias dan tidak konsisten sehingga tes hipotesis menjadi tidak nyata. Heteroskedastisitas lebih sering muncul pada data cross section dibandingkan time series. Pada crossectional data, anggota-anggota populasi pada waktu tertentu memiliki ukuran yang berbeda-beda sedangkan pada time series variabel cenderung memiliki nilai yang sama karena data yang dikumpulkan merupakan satu kesatuan selama periode tertentu. Variabilitas atau keragaman dalam deret waktu cenderung menaik dengan tingkat deret. Variabilitas dapat menaik apabila variabel berkembang pada tingkat yang konstan dibandingkan jumlah konstan sepanjang waktu. Variabilitas yang tidak konstan disebut heteroskedastisistas. Kondisi heteroskedastisitas merupakan kondisi yang melanggar asumsi dari regresi linear. Heteroskedastisitas menunjukkan nilai varian dari variabel bebas yang berbeda, sedangkan asumsi yang dipenuhi dalam linear berganda adalah mempunyai varian yang sama atau homoskedastisitas. Pengambilan keputusan yang digunakan adalah jika P-value lebih besar dari lima persen maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian untuk menyelidiki masalah heteroskedatisistas antara lain adalah dengan metode uji homogenitas Park. Pengujian dengan metode Park menggunakan SPSS adalah dengan mengkuadratkan data awal lalu diregresikan kembali Uji Autokorelasi 36

12 Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi lebih mudah timbul pada data time series karena berdasarkan sifatnya data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masamasa sebelumnya. Autokorelasi dapat berbentuk autokorelasi positif dan negatif. Dalam data time series lebih besar kemungkinan terjadi autokorelasi positif karena variabel yang dianalisis biasanya mengandung kecenderungan meningkat Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah error pada suatu persamaan bersifat independen atau dependen. Pengujian kemungkinan adanya autokoelasi dilakukan dengan uji d Durbin watson. Langkah-langkah analisis pengujianya adalah sebagai berikut : 1. Perumusan Model H 0 H 1 : tidak ada auto korelasi : ada autokorelasi positif atau negatif 2. Rumus Durbin Watson d n e t t 2 n t 1 e 2 t 1 e 2 t 3. Penentuan Penerimaan atau penolakan KS hitung < KS tabel maka terima H 0 KS hitung > KS tabel maka terima H 0 Nilai hitung statistik d dibandingkan dengan batas bawah (dl) dan batas atas (du) dengan kaidah keputusan : 1. Jika d < dl, berarti terjadi autokorelasi positif 2. Jika d < 4 - dl, berarti terjadi autokorelasi negatif 3. Jika dl < d < 4 - du, berarti tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif 4. Jika dl d du atau 4 du d 4 - dl, berarti pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan. 4.8 Definisi Operasional Volume Ekspor Teh Volume ekspor teh didefinisikan sebagian total volume teh hitam yang diekspor oleh PTPN setiap bulan dan dinyatakan dalam satuan kg. 37

13 Volume Produksi Teh Volume produksi teh PTPN merupakan jumlah total produksi teh yang dihasilkan oleh PTPN setiap bulan dan dinyatakan dalam satuan kg. Harga Ekspor Teh Harga ekspor teh adalah harga ekspor teh PTPN. Harga ekspor tersebut merupakan harga terbaik dari hasil pelelanggan teh di kantor Pemasaran Bersama Perkebunan Nusantara Jakarta. Harga Ekspor Teh dinyatakan dalam satuan US$/kg, lalu dalam analisis dikonversi menjadi Rp/kg. Harga Domesik Teh Harga domestik teh Indonesia adalah harga teh Indonesia yang dijual di dalam negeri. Harga domestik teh dinyatakan dengan satuan US$/kg, lalu dalam analisis dikonversi menjadi Rp/kg. Harga Kopi Harga kopi yang dimaksud adalah harga komoditas kopi di pasar dunia. Kopi dimsukkan dalam model dengan pertimbangan bahwa kopi dan teh sama-sama merupakan komoditi perkebunan untuk minuman yang berorientasi ekspor. Kopi dianggap sebagai substitusi dari komoditas teh. Harga kopi ini dinyatakan dalam US$/kg, lalu dalam analisis dikonversi menjadi Rp/kg. Nilai Tukar Mata Uang Asing Nilai tukar mata uang asing adalah nilai tukar valuta asing yang secara umum digunakan dalam pembayaran transaksi internasional. Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar yang dinyatakan dalam Rp/US$. Curah Hujan Indonesia Curah hujan yang digunakan dalam penelitian ini adalah curah hujan ratarata di Indonesia yang dinyatakan dalam (mm). 38