FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI EFISIENSI TEKNIS BANK PERSERO TAHUN OLEH WILING ALIH MAHA RATRI H

Transkripsi

1 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI EFISIENSI TEKNIS BANK PERSERO TAHUN OLEH WILING ALIH MAHA RATRI H DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009

2 RINGKASAN WILING ALIH MAHA RATRI. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efisiensi Teknis Bank Persero Tahun (dibimbing oleh LUKYTAWATI ANGGRAENI) Industri perbankan saat ini sudah membaik tapi perbankan Indonesia belum efisien. Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan-to-deposit ratio/ldr perbankan Indonesia masih rendah, hal itu menandakan bahwa penyaluran kredit belum optimal, karena dana yang disalurkan untuk kredit masih sekitar 70% dari total dana pihak ketiga (DPK). Menurut ketentuan BI, LDR yang netral berada di kisaran persen. Kredit Bermasalah juga menyebabkan tidak optimumnya fungsi intermediasi perbankan. Persoalan lain dalam perbankan yaitu terjadinya ekses likuiditas, hal ini terlihat dalam besarnya dana bank yang ditempatkan di BI dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Bank adalah pelaku fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya ke sektor-sektor produktif. Jika kinerja perbankan rendah maka sektor produksi akan kekurangan dana sehingga tidak dapat berproduksi dengan wajar. Tingkat efisiensi merupakan kinerja bank yang mengukur kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. Bank Persero yang merupakan bank milik pemerintah sampai saat ini belum dapat menjalankan fungsi intermediasi secara optimal. Penelitian ini fokus pada Bank Persero yang terdiri dari Bank Ekspor Indonesia (BEI), bank Mandiri, Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi teknis Bank Persero. Dengan regresi akan diketahui faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi teknis Bank Persero. DEA adalah sebuah metode optimasi program matematika untuk mengukur efisiensi teknis suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) relatif terhadap UKE lain, dengan input dan output yang lebih dari satu. Dalam penelitian ini UKE-nya adalah bank. Penelitian ini menggunakan data panel yang bersumber dari publikasi Bank Indonesia tahun 1999 sampai Hasil perhitungan dengan metode DEA menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi teknis Bank Persero selama sepuluh tahun penelitian adalah 64,6%. Efisiensi tertinggi dicapai oleh Bank Mandiri, selama sepuluh tahun penelitian efisiensinya selalu 100%. Rata-rata efisiensi BNI adalah tertinggi kedua setelah Bank Mandiri, yaitu 92,31%, disusul BRI sebesar 82,18%, kemudian disusul BEI, sebesar 29,76, dan terakhir BTN, yaitu sebesar 18,77%. BTN memiliki efisiensi terendah diantara bankbank lain, dari tahun ke tahun efisiensinya selalu di bawah 50%. Hasil regresi

3 menunjukkan bahwa total aset berpengaruh nyata positif terhadap efisiensi teknis dan biaya bunga berpengaruh nyata negatif terhadap efisiensi teknis. Saran dari penelitian ini adalah penurunan suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) karena kenaikan biaya bunga akan menurunkan efisiensi teknis.

4 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI EFISIENSI TEKNIS BANK PERSERO TAHUN OLEH WILING ALIH MAHA RATRI H Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi DEPARTEMEN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2009

5 Judul Skripsi Nama NRP : Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efisiensi Teknis Bank Persero Tahun : Wiling Alih Maha Ratri : H dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Menyetujui Dosen Pembimbing Lukytawati Anggraeni, Ph.D NIP Mengetahui, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Dedi Budiman Hakim, Ph.D NIP Tanggal lulus :

6 PERNYATAAN DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN. Bogor, Oktober 2009 Wiling Alih Maha Ratri H

7 RIWAYAT HIDUP PENULIS Penulis bernama Wiling Alih Maha Ratri, dilahirkan di Karanganyar pada tanggal 19 Oktober 1981 dari pasangan Samueji (Alm.) dan Indriyati. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis menikah dengan Latif Farid Muharrom, dan dikaruniai satu orang putri bernama Salsabila Hassanah. Penulis mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Karanganyar IV pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1994, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri I Karanganyar pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997, Sekolah Menengah Umum Negeri I Karanganyar pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, dan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta pada tahun 2000 sampai dengan tahun Pada tahun 2009 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui Program S2 Penyelenggaraan Khusus BPS-IPB di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Sejak Desember 2004 sampai Desember 2006 penulis bekerja di BPS Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, kemudian dipindah ke BPS Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada bulan Januari Pada bulan Juni 2008 penulis dipindah ke BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pada bulan Desember 2008 dipindah lagi ke BPS RI, Jakarta.

8 KATA PENGANTAR Puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dalam pembuatan skripsi ini. Berkat pertolongan-nya akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efisiensi Teknis Bank Persero Tahun Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Pertanian Bogor. Dalam proses penulisan skripsi ini, saya mendapat bantuan dari banyak pihak, untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Ibu Lukytawati Anggraeni, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 2. Ibu Tanti Novianti, selaku penguji yang telah bersedia memberikan komentar dan saran terhadap skripsi ini. 3. Bapak dan Ibu Dosen di IPB yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat membantu saya dalam penyusunan skripsi ini. 4. Suamiku dan anakku yang telah memberi dorongan dalam penyusunan skripsi ini. 5. Mbak Wita, teman satu bimbingan yang membantu saya melalui diskusi-diskusi. 6. Teman-teman satu kelas dan semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini. Bogor, Oktober 2009 Penulis

9 DAFTAR ISI Hal DAFTAR TABEL... x DAFTAR GAMBAR... xi DAFTAR LAMPIRAN... xii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Ruang Lingkup Penelitian Manfaat Penelitian... 7 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI Tinjauan Pustaka Pengertian Bank Penggolongan Bank Fungsi Bank Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Konsep Efisiensi Perbankan Metode Pengukuran Input-Output Perbankan Penelitian Terdahulu Kerangka Pemikiran Hipotesis BAB III METODOLOGI PENELITIAN Jenis dan Sumber Data Metode Analisis... 25

10 Analisis Tingkat Efisiensi (Metode DEA) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Metode Pooled OLS Metode Fixed Effect Metode Random Effect Uji Kesesuaian Model Chow Test Hausman Test Uji Validitas Model Uji F-statistic Uji t-statistic R-squared Pengujian Asumsi Pemeriksaan Multikolinearitas Pemeriksaan Autokorelasi Pemeriksaan Heteroskedastisitas Definisi Operasional Variabel Variabel Input Variabel Output Variabel Tak Bebas Variabel Bebas BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Bank Persero Efisiensi Bank Tahunan Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Teknis Bank Persero 49 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Saran... 53